根据经验,D-W统计量在1.5-2.5之间表示回归模型没有显著自相关问题。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h检验,下列命题正确的是()
第7题:
使用普通最小二乘法在对自回归模型进行估计时,若随机误差项满足经典线性回归模型的所有假定,则估计量是一致估计量的模型是()
第8题:
回归系数检验不显著的原因主要有()。
第9题:
D-W检验中的D-W值在0到4之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。
第10题:
变量之间的多重共线性
变量之间的异方差性
模型变量选择的不当
模型变量选择没有经济意义
第11题:
Koyck变换模型
部分调整模型
自适应预期模型
自适应预期和部分调整混合模型
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
对自回归模型进行估计时,假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有()。
第19题:
下列不属于回归系数检验不显著原因的是()。
第20题:
多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的判定系数却很大,F统计量也很显著,这说明模型存在()。
第21题:
在对一元回归预测模型进行检验时,度量实际值分布在回归直线周围的离散程度的统计量,称为()
第22题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第23题:
变量之间的多重共线性
变量之间的异方差性
模型变量选择的不当
模型变量选择没有经济意义