某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约（持有多头），购进价格为97.62美元，售出价格为99.34万美元。基于该份合约，交易者（）A、亏损4300美元B、盈余4300美元C、盈余5700美元

题目

某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约（持有多头），购进价格为97.62美元，售出价格为99.34万美元。基于该份合约，交易者（）

  • A、亏损4300美元
  • B、盈余4300美元
  • C、盈余5700美元
相似考题

1.某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元／千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元／千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元／千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。(一份小麦期货合约量为5000蒲式耳)A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元

2.10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。A. 盈利1205美元/手 B. 亏损1250美元/手 C. 总盈利12500美元 D. 总亏损12500美元

3.芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。A.98250 B.98500 C.98800 D.98080

4.5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时入市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，则下列选项中能使该交易者盈利最大的是（ ）。A．8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司B．8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司C．8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司D．8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司

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  • 第1题：

    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

    A.75000
    B.37500
    C.150000
    D.15000

    答案：B
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000*0.01%*3/12=25美元。该投资者收益为150基点/手，故总盈利=25*150*10=37500美元。

  • 第2题：

    某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买人一份11月份的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（ ）。

    A：9美元／盎司
    B：-9美元／盎司
    C：5美元／盎司
    D：-5美元／盎司

    答案：D
    解析：
    11月份的黄金期货合约亏损=962-953=9（美元／盎司）；7月份的黄金期货合约盈利=951-947=4（美元／盎司）。套利结果：-9+4=-5（美元／盎司）。

  • 第3题：

    某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。

    A.盈利700
    B.亏损700
    C.盈利500
    D.亏损500

    答案：C
    解析：
    小麦合约盈亏状况：7.45-7.60=-0.15（美元/蒲式耳），即亏损0.15美元/蒲式耳；玉米合约盈亏状况：2.45-2.20=0.25（美元/蒲式耳），即盈利0.25美元/蒲式耳；总盈亏：（0.25-0.15）×5000=500（美元）。

  • 第4题：

    10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　　）。

    A．盈利1250美元/手

    B．亏损1250美元/手

    C．盈利500美元/手

    D．亏损500美元/手

    答案：A
    解析：
    芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1／4个基点(1个基点是指数的1%，即0．01，代表的合约价值为1000000×0．01%×3／12=25(美元)，题中投资者低买高卖收益为50点／手(97．8-97．3=0．5)，即盈利25×50=1250(美元／手)。

  • 第5题：

    2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)

    A. 亏损86.875万美元
    B. 亏损106.875万欧元
    C. 盈利为106.875万欧元
    D. 盈利为86.875万美元

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元／蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元／蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格模拟为7.45美元／蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元／蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。

    A.盈利700
    B.亏损700
    C.盈利500
    D.亏损500

    答案：C
    解析：
    小麦合约盈亏状况：7.45-7.60=-0.15（美元／蒲式耳），即亏损0.15美元／蒲式耳；玉米合约盈亏状况：2.45-2.20=0.25（美元／蒲式耳），即盈利0.25美元／蒲式耳；总盈亏：（0.25-0.15）x5000=500（美元）。

  • 第7题：

    某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
    A、盈利37500美元
    B、亏损37500美元
    C、盈利62500美元
    D、亏损62500美元


    答案：A
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为10000000.01%3/12=25(美元)。因此该投资者盈利30(97.800﹣97.300)10025=37500(美元)。

  • 第8题：

    某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30.美元/蒲式耳，同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。

    • A、获利250美元
    • B、亏损300美元
    • C、获利280美元
    • D、亏损500美元

    正确答案:A

  • 第9题：

    某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，1手：5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。

    • A、获利700美元
    • B、亏损700美元
    • C、获利500美元
    • D、亏损500美元

    正确答案:C

  • 第10题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

    • A、盈利12500美元
    • B、盈利13500欧元
    • C、亏损12500美元
    • D、亏损13500欧元

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    3月18日，交易员卖出6月欧洲美元期货合约1份，价格为89.00。该交易员持有合约一直到6月份合约到期。合约最后交割价确定位88.00，该交易员将收到收益为（）。
    A

    2500美元

    B

    3000美元

    C

    3500美元

    D

    4000美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为(    )。
    A

    盈利1205美元／手

    B

    亏损1 250美元／手

    C

    总盈利1 2 500美元

    D

    总亏损12 500美元


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

    A. 75000
    B. 37500
    C. 150000
    D. 15000

    答案：B
    解析：
    1个基点为报价的0.01，即25美元，该投资者收益为150基点/手，故总盈利=2515010=37500(美元)。

  • 第14题：

    某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

    A.盈利50000
    B.亏损50000
    C.盈利30000
    D.亏损30000

    答案：A
    解析：
    6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

  • 第15题：

    3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）

    A.盈利20000元人民币
    B.亏损20000元人民币
    C.亏损10000美元
    D.盈利10000美元

    答案：A
    解析：
    该交易者在期货市场上的盈亏状况为：（6.1190-6.1180）×100×100000=10000（元）；该交易者在现货市场上的盈亏状况为：（6.1140-6.1130）×100×100000=10000（元）；该交易者总的盈亏状况为：10000+10000=20000（元）。

  • 第16题：

    某交易者以0.0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权（1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑〕。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看跌期权的市场价格为0.029，则该交易者（ ）。

    A.平仓日收益为11125美元行权收益为11500美元
    B.平仓收益为11500美元行权收益为11125美元
    C.平仓亏损为11125美元行权亏损为11500美元
    D.平仓亏损为11500美元行权亏损为11125美元

    答案：B
    解析：
    当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该交易者可以行使期权（看跌期权，标的物的市场价格低于执行价格）。行权收益=（1.590-1.5616-0.0106）*10*62500=11125（美元）。该交易者也可以采用对冲平仓来了结期权头寸。则平仓收益=（0.029-0.0106〕*10*62500=11500（美元）。因为平仓收益大于行权收益，所以改交易者应当选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为11500美元。

  • 第17题：

    2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。

    A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
    B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
    C.投资者总盈利为106.875万美元
    D.投资者总盈利为86.875万美元

    答案：B,D
    解析：
    该交易者在6月期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）125000*100=10万（美元）；该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）125000*100=96.875万（美元）则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。

  • 第18题：

    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

    A、75000
    B、37500
    C、150000
    D、15000

    答案：B
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000*0.01%*3/12=25美元。该投资者收益为150基点/手，故总盈利=25*150*10=37500美元。

  • 第19题：

    某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约（持有多头），购进价格为97.62美元，售出价格为99.34万美元。基于该份合约，交易者（）

    • A、亏损4300美元
    • B、盈余4300美元
    • C、盈余5700美元

    正确答案:B

  • 第20题：

    5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元／盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元／盎司。某交易者此时入市，买人一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，则下列选项中能使该交易者盈利最大的是（）

    • A、8月份黄金合约的价格涨至402.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元／盎司
    • B、8月份黄金合约的价格降至398.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元／盎司
    • C、8月份黄金合约的价格涨至402.5美元／盎司，lO月份黄金合约的价格涨至404.00美元／盎司
    • D、8月份黄金合约的价格降至398.5美元／盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元／盎司

    正确答案:D

  • 第21题：

    3月18日，交易员卖出6月欧洲美元期货合约1份，价格为89.00。该交易员持有合约一直到6月份合约到期。合约最后交割价确定位88.00，该交易员将收到收益为（）。

    • A、2500美元
    • B、3000美元
    • C、3500美元
    • D、4000美元

    正确答案:A

  • 第22题：

    芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。

    • A、100万美元
    • B、10万美元
    • C、1万美元
    • D、1千美元

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格变成6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇交易，套利盈亏情况为（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）
    A

    盈利10000美元

    B

    亏损10000美元

    C

    盈利20000元人民币

    D

    亏损20000元人民币


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
    A

    在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

    B

    在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

    C

    投资者最终损益为盈利106.875万美元

    D

    投资者最终损益为盈利为86.875万美元


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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