风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。A、最大B、潜在最大C、最小D、潜在最小

题目

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

  • A、最大
  • B、潜在最大
  • C、最小
  • D、潜在最小
相似考题

1.风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。A.某目标时段下B.一定的持有期C.市场条件下D.利率市场化条件下

2.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。A．VaR方法B．历史模拟法C．蒙特卡洛法D．方差—协方差E．相关性模型

3.“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A．损失概率B．敏感水平C．统计分布D．置信水平

4.风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。A.最大B.潜在最大C.最小D.潜在最小

更多“风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等”相关问题

  • 第1题：

    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（ ）。

    A．VaR方法

    B．历史模拟法

    C．蒙特卡洛法

    D．方差一协方差

    E．相关性模型


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

    A.风险价值
    B.风险敞口
    C.信用风险
    D.利率风险

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故选A。

  • 第3题：

    ( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

    A.久期分析
    B.情景分析
    C.敏感性分析
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

  • 第4题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    关于风险价值VaR，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    D

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失


    正确答案： B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第8题：

    单选题
    (  )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
    A

    最大回撤

    B

    风险敞口

    C

    风险价值

    D

    风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于VaR的描述正确的是（）。
    A

    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

    B

    风险价值是用相对数表示的

    C

    如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

    D

    风险价值并非是指实际发生的最大损失

    E

    VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期


    正确答案： E,B
    解析： B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第10题：

    单选题
    (  )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
    A

    风险价值

    B

    风险敞口

    C

    信用风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。
    Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
    Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第14题：

    下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

    A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    B.风险价值是用相对数表示的
    C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第15题：

    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )


    答案：错
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  • 第16题：

    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列关于VaR的描述正确的是（）。

    • A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    • B、风险价值是用相对数表示的
    • C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
    • E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    正确答案:A,C,D,E

  • 第18题：

    单选题
    风险价值是指在一定的持有期和给定的（　）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。
    A

    损失概率

    B

    敏感水平

    C

    统计分布

    D

    置信水平


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    VaR是指在一定的持有期和给定的（  ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
    A

    置信水平

    B

    敏感水平

    C

    统计分布

    D

    潜在风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
    A

    机构

    B

    资产组合

    C

    人员

    D

    某项资金头寸


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
    A

    某目标时段下

    B

    一定的持有期

    C

    市场条件下

    D

    利率市场化条件下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。

  • 第24题：

    单选题
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（  ）损失。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    平均

    D

    预期


    正确答案： B
    解析：

相关内容