单选题在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。A 最大可能损失B 概率值C 期望值D 在险值

题目
单选题
在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。
A

最大可能损失

B

概率值

C

期望值

D

在险值

相似考题

1.在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．△p为金融资产在持有期△t内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

2.关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法 B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准 C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失 D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限

3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

4.()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。

    A.预期损失
    B.下行标准差
    C.风险价值
    D.最大回撤

    答案：A
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

  • 第2题：

    关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。

    A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
    B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视
    D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值

    答案：D
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

  • 第3题：

    （ ）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

    A.预期价值
    B.预期风险
    C.预期损失
    D.预期收益

    答案：C
    解析：
    选项C正确：预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。考点
    预期损失

  • 第4题：

    在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（）。

    • A、风险
    • B、风险程度
    • C、损失概率
    • D、损失程度

    正确答案:A

  • 第5题：

    1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

    • A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
    • B、给定时间内市场风险导致的最大损失
    • C、给定时间内市场风险导致的最小损失
    • D、一定概率下市场风险导致的最小损失

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于预期损失，下列表述正确的是（）

    • A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
    • B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
    • C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
    • D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    正确答案:B

  • 第7题：

    VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
    A

    VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

    B

    在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

    C

    △p为金融资产在持有期△t内的损失

    D

    该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术


    正确答案： C
    解析： B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第10题：

    单选题
    ()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
    A

    波动率

    B

    方差

    C

    VaR

    D

    期望


    正确答案： A
    解析： VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

  • 第11题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（  ）
    A

    预期损失是一个分位值

    B

    预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值

    D

    预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

    B

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失

    C

    预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况

    D

    预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失


    正确答案： D
    解析： 预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。

  • 第13题：

    (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。

    A.风险敞口
    B.下行风险
    C.风险价值
    D.最大回撤

    答案：C
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第14题：

    下列关于预期损失的说法，正确的是（ ）。

    A.预期损失是一个分位值，不能衡量最左侧区域的风险情况
    B.预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视
    C.预期损失不需要给定时间区间，是指在给定置信区间内投资组合损失的期望值
    D.预期损失可以体现那些将来可能发生但没有在历史数据中体现的最大损失

    答案：B
    解析：
    预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视。

  • 第15题：

    用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。

    A.违约概率
    B.非预期损失
    C.预期损失
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

  • 第16题：

    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。

    • A、最大可能损失
    • B、概率值
    • C、期望值
    • D、在险值

    正确答案:D

  • 第17题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）

    • A、一个公司可能遭受的最大损失
    • B、既定分布结果中的可能的最差结果
    • C、最可能发生的负面结果
    • D、在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    预期损失是指在(  )内投资组合损失的期望值。
    A

    未来预期区间

    B

    置信区间

    C

    给定时间区间和置信区间

    D

    置信区间和未来预期区间


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第21题：

    单选题
    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是()。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： C
    解析： 最大可能损失是指风险事件发生后可能造成的最大损失；概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率；期望值是指所有事件中，每一事件发生的概率乘以该事件的影响的乘积，然后将这些乘积相加得到和；在险值在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。故选项D符合题意。

  • 第22题：

    单选题
    计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
    A

    压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

    B

    VaR方法只有在99%的转置信区间内有效

    C

    VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

    D

    压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失


    正确答案： D
    解析：
    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第23题：

    单选题
    用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（  ）。
    A

    违约概率

    B

    非预期损失

    C

    预期损失

    D

    风险价值


    正确答案： B
    解析：

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