风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
第1题:
下列关于VaR的描述,正确的是( )。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第6题:
下列关于VaR的描述,不正确的是( )
第7题:
计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
第8题:
下列关于VaR的描述,正确的是()。
第9题:
均值VaR度量的是资产价值的相对损失
均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
第10题:
信用风险
市场风险
汇率风险
投资风险
第11题:
第12题:
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第13题:
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔系数
D.风险价值VaR
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是()。
第18题:
()是对风险因子的暴露程度。
第19题:
关于VaR的说法错误的是()。
第20题:
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
蒙特卡洛模拟法计算量较大
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第21题:
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价格到接下来最低价格的损失
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,投资对象对市场变化的敏感度
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
第22题:
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度
风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失
第23题:
风险价值与损失的任何特定事件相关
风险价值是即将发生的真实损失
风险价值是指可能发生的最大损失
风险价值并非是指可能发生的最大损失
第24题:
均值VaR是以均值为基准测度风险的
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
VaR的计算涉及置信水平与持有期
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法