第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值?()
第5题:
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
第6题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第7题:
风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。
第8题:
计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。
第9题:
关于VaR的说法错误的是()。
第10题:
波动率
利率
个股价格
股指期货价格
第11题:
第12题:
均值VaR是以均值为基准测度风险的
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
VaR的计算涉及置信水平与持有期
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第13题:
第14题:
第15题:
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
第16题:
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。
第17题:
回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
第18题:
VAR风险管理模型的特点包括:()。
第19题:
()是对风险因子的暴露程度。
第20题:
在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
第21题:
于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
第22题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第23题: