0.15
0.20
0.25
0.45
第1题:
A、4%
B、8%
C、12%
D、16%
第2题:
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。
A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
第3题:
假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。
A.12%
B.24%
C.20%
D.18%
第4题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()
第9题:
假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为()。
第10题:
12%
24%
20%
18%
第11题:
0.15
0.20
0.25
0.45
第12题:
8%
10%
12%
16%
第13题:
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为( )。
A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
第14题:
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
第15题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
第21题:
8%
10.5%
7%
3%
第22题:
10%
11%
12%
13%
第23题:
18.33%
12.93%
15.8%
19%
第24题:
6%
7%
5%
8%