单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。A 2250B 6250C 18750D 22500

题目
单选题
标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。
A

2250

B

6250

C

18750

D

22500

相似考题

1.标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）

2.假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）

3.标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

4.2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）。A．42500美元B．-42500美元C．4250000美元D．-4250000美元

更多“标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的”相关问题

  • 第1题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。

    A．-75000

    B．-25000

    C．25000

    D．75000


    正确答案：C
    9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；
    12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；
    因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。

  • 第2题：

    某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

    A.盈利1875
    B.亏损1875
    C.盈利625
    D.亏损625

    答案：C
    解析：
    投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

  • 第3题：

    美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）

    • A、100美元
    • B、250美元
    • C、500美元
    • D、600美元

    正确答案:B

  • 第4题：

    当纽约证交所综合指数期货合约的指数为69时，投机者买入该合约，当指数达到71时卖出。他的美元利润是多少？（乘数=500美元）（）

    • A、$100.00
    • B、$1000.00
    • C、$500.00
    • D、$62.5

    正确答案:B

  • 第5题：

    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    当纽约证交所综合指数期货合约的指数为69时，投机者买入该合约，当指数达到71时卖出。他的美元利润是多少？（乘数=500美元）（）
    A

    $100.00

    B

    $1000.00

    C

    $500.00

    D

    $62.5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（   ）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）
    A

    $125050

    B

    $124525

    C

    $124875

    D

    $124575


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。

  • 第10题：

    单选题
    某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。
    A

    买入美元远期合约，卖出标普500指数期货

    B

    卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货

    C

    买入美元远期合约，买入标普500指数期货

    D

    卖出美元远期合约，买入标普500指数期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（　　）美元。
    A

    盈利1250

    B

    亏损1250

    C

    盈利500

    D

    亏损625


    正确答案： D
    解析：
    买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。

  • 第12题：

    单选题
    某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9 500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权的标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此决定执行期权，他可以获利(    )美元。（忽略佣金成本，道·琼斯指数每点为10美元）
    A

    200

    B

    150

    C

    250

    D

    1 500


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

    A.亏损75000
    B.亏损25000
    C.盈利25000
    D.盈利75000

    答案：C
    解析：
    9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
    4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
    5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
    盈亏亏损10点盈利20点
    净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

  • 第14题：

    6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）。
    A、盈利5000美元
    B、盈利3750美元
    C、亏损5000美元
    D、亏损3750美元


    答案：B
    解析：
    投资者对冲平仓可获得权利金20点，买进时支付权利金5点，合计获得15点，每点250美元，则盈利15250=3750(美元)。

  • 第15题：

    S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

    • A、2250美元
    • B、6250美元
    • C、18750美元
    • D、22500美元

    正确答案:C

  • 第16题：

    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）

    • A、$125050
    • B、$124525
    • C、$124875
    • D、$124575

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。
    A

    2250美元

    B

    6250美元

    C

    18750美元

    D

    22500美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）
    A

    卖出10手

    B

    买入10手

    C

    卖出11手

    D

    买入11手


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    9月，某公司卖出100张12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。
    A

    42500

    B

    －42500

    C

    4250000

    D

    －4250000


    正确答案： B
    解析：
    净收益＝（1400－1570）×250×100＝－4250000（美元）。

  • 第21题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（  ）美元。
    A

    亏损75 000

    B

    亏损25 000

    C

    盈利25 000

    D

    盈利75 000


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。
    A

    42500

    B

    -42500

    C

    4250000

    D

    -4250000


    正确答案： D
    解析：
    净收益=（1400-1570）×250×100=-4250000（美元）。

  • 第23题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。

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