标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

题目

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

相似考题

1.假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）

2.标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

3.假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（ ）

4.关于最小变动价位，下列说法正确的是（ ）。A．股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位B．合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍C．沪深300股指期货的最小变动价位为0．2点D．沪深300股指期货的最小变动价位为0．1点

参考答案和解析
正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。
更多“标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000”相关问题

  • 第1题：

    标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。 （ ）


    正确答案：×
    B【解析】标准普尔500指数期货合约规定每点代表250(美元)。

  • 第2题：

    香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。

    A.-5000
    B.2500
    C.4900
    D.5000

    答案：C
    解析：
    该交易者的净收益=（12000-11950）*50*2-25*2*2=4900（港元）。

  • 第3题：

    7月30日，11月份小麦期货合约价格为7．75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2．25美元／蒲式耳。某投机者认为这两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手（1手=5000蒲式耳）11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7．90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2．20美元／蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为（ ）美元。

    A.500
    B.800
    C.1000
    D.2000

    答案：C
    解析：
    小麦合约的盈利为：（7．90-7．75）5000=750（美元）；玉米合约的盈利为：（2．25-2．20） 5000=250（美元）；因此，投机者的收益为：750+250=1000（美元）。

  • 第4题：

    某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。
    A、盈利1250
    B、亏损1250
    C、盈利500
    D、亏损625


    答案：C
    解析：
    买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：(755－750－3)250=500（美元）

  • 第5题：

    关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。

    • A、股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位
    • B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍
    • C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点
    • D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    目前世界交易量最大的股指期货合约之一是（）。

    • A、法国CAC40指数
    • B、日经指数
    • C、纽约NYSE指数期货合约
    • D、芝加哥商业交易所（CME.的标准普尔500指数期货合约

    正确答案:D

  • 第7题：

    某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

    • A、买入美元远期合约，卖出标普500指数期货
    • B、卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货
    • C、买入美元远期合约，买入标普500指数期货
    • D、卖出美元远期合约，买入标普500指数期货

    正确答案:B

  • 第8题：

    一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）

    • A、$125050
    • B、$124525
    • C、$124875
    • D、$124575

    正确答案:A

  • 第9题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。

  • 第10题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（  ）美元。
    A

    亏损75 000

    B

    亏损25 000

    C

    盈利25 000

    D

    盈利75 000


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    目前世界交易量最大的股指期货合约之一是（）。
    A

    法国CAC40指数

    B

    日经指数

    C

    纽约NYSE指数期货合约

    D

    芝加哥商业交易所（CME.的标准普尔500指数期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于利率期货合约的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点

    B

    一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

    C

    一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点


    正确答案： C,D
    解析： 芝加哥商业交易所的3个月国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点，即0.005，合约的最小变动价值为12.5美元。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的指数最小变动点为1/2个基点，即指数的0.005点，因而，一个合约的最小变动价值就是12.5美元。对最近到期合约，指数最小变动价位为1/4个基本点，即指数的0.0025点，因而，一个合约的最小变动价值就是6.25美元。

  • 第13题：

    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约5并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是( )美元。

    A. 2250
    B. 6250
    C. 18750
    D. 22500

    答案：C
    解析：
    该投资者的净收益为：(1275.00-1250.00)3250=18750(美元)。故此题选C。

  • 第14题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

    A.亏损75000
    B.亏损25000
    C.盈利25000
    D.盈利75000

    答案：C
    解析：
    9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
    4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
    5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
    盈亏亏损10点盈利20点
    净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

  • 第15题：

    某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

    A.盈利1875
    B.亏损1875
    C.盈利625
    D.亏损625

    答案：C
    解析：
    投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

  • 第16题：

    如果投机者做空标准普尔指数期货合约，并将其持仓维持到最后一个交易日，其账户将调整为（）

    • A、销售日合同指数与交货月最后一日实际指数之差
    • B、卖出当日合约指数与交割月份最后一日期货合约价格之差
    • C、卖出当日合约指数与最后交易日期货合约价格之差
    • D、卖出当日合约指数与上一交易日实际指数之差

    正确答案:D

  • 第17题：

    目前世界交易量最大的股指期货合约是（）。

    • A、芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约
    • B、日经指数
    • C、纽约NYSE指数期货合约
    • D、法国CAC40指数

    正确答案:A

  • 第18题：

    香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（）港元。

    • A、-5000 
    • B、2500 
    • C、4900 
    • D、5000 

    正确答案:C

  • 第19题：

    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： D
    解析：
    该投资者的净收益＝指数点的涨落×每点指数乘数×合约份数＝（1275.00－1250.00）×3×250＝18750（美元）。

  • 第21题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。

  • 第22题：

    单选题
    目前世界交易量最大的股指期货合约是（）。
    A

    芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约

    B

    日经指数

    C

    纽约NYSE指数期货合约

    D

    法国CAC40指数


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期货合约最小变动价位的说法错误的是（　　）。
    A

    大连商品交易所黄大豆1号期货合约的最小变动价位为1元/吨

    B

    CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1美分/蒲式耳

    C

    CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.01美元/金衡盎司

    D

    上海期货交易所黄金期货标准合约的最小变动价位为0.01元/克


    正确答案： C,A
    解析：
    B项，CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳（每张合约12.50美元）；C项，CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.10美元/金衡盎司。

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