标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

题目

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。

A．-75000

B．-25000

C．25000

D．75000

相似考题

1.标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）

2.下列关于股票指数说法正确的有()。A.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小无关B.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小有关C.股指期货合约最大变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最小单位D.股指期货合约最小变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最大单位

3.标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000

4.假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）

更多“标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于沪深300股指期货合约，正确的是（ ）。

    A．合约乘数为每点300元

    B．报价单位为指数点

    C．最小变动价位为0.2点

    D．交易代码为IF


    正确答案：ABCD
    本题考查沪深300股指期货合约的主要内容，要求考生准确识记。(P239)

  • 第2题：

    关于期货合约最小变动值，以下说法正确的有（）。

    A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约价值
    B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×报价单位
    C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数
    D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位

    答案：C,D
    解析：
    在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值，商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位。股指期货合约以指数点报价，一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数，股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数。

  • 第3题：

    共用题干

    欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，则下列结果中正确的有()。
    A.最小变动价位为0.0035
    B.最小变动价位为0.0025
    C.最小变动值为5.25
    D.最小变动值为6.25

    答案：B,D
    解析：
    欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，即0.01/4=0.0025%（1个基点为0.01%），最小变动值为(1000000*3/12)*0.01%/4=6.25（美元）。

  • 第4题：

    某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

    A.盈利1875
    B.亏损1875
    C.盈利625
    D.亏损625

    答案：C
    解析：
    投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

  • 第5题：

    沪深300指数期货合约的最小变动价位为（）。

    • A、0.01
    • B、0.1
    • C、0.02
    • D、0.2

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。

    • A、股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位
    • B、合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍
    • C、沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点
    • D、沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    下列关于期货合约最小变动价位的说法错误的是（　　）。
    A

    大连商品交易所黄大豆1号期货合约的最小变动价位为1元/吨

    B

    CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1美分/蒲式耳

    C

    CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.01美元/金衡盎司

    D

    上海期货交易所黄金期货标准合约的最小变动价位为0.01元/克


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，CME集团大豆期货合约的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳（每张合约12.50美元）；C项，CME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.10美元/金衡盎司。

  • 第9题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： A
    解析：
    该投资者的净收益＝指数点的涨落×每点指数乘数×合约份数＝（1275.00－1250.00）×3×250＝18750（美元）。

  • 第10题：

    多选题
    关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。
    A

    股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位

    B

    合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍

    C

    沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点

    D

    沪深300股指期货的最小变动价位为0.1点


    正确答案： C,B
    解析： 股指期货合约以指数点报价。报价变动的最小单位即为最小变动价位，合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点，所以A、B、C选项正确。

  • 第11题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（  ）美元。
    A

    亏损75 000

    B

    亏损25 000

    C

    盈利25 000

    D

    盈利75 000


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。

  • 第13题：

    CIVIE交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（ ）美元。（大豆期货的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳）

    A.5．25
    B.6．25
    C.7．25
    D.8．25

    答案：B
    解析：
    CME交易的大豆期货合约，合约规模为5000蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值=5000×1／800=6．25（美元）。

  • 第14题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

    A.亏损75000
    B.亏损25000
    C.盈利25000
    D.盈利75000

    答案：C
    解析：
    9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
    4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
    5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
    盈亏亏损10点盈利20点
    净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

  • 第15题：

    下列关于沪深300股指期货合约的说法中，正确的是（ ）。

    A.合约乘数为每点300元
    B.报价单位为指数点
    C.最小变动价位为0．2点
    D.交易代码为IF

    答案：A,B,C,D
    解析：
    题中四个选项都是沪深300股指期货合约主要内容的正确描述。

  • 第16题：

    沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.5
    • D、1.0

    正确答案:B

  • 第17题：

    S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

    • A、2250美元
    • B、6250美元
    • C、18750美元
    • D、22500美元

    正确答案:C

  • 第18题：

    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    如果沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。每张合约的最小变动值为（   ）元。
    A

    69元

    B

    30元

    C

    60元

    D

    23元


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（   ）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
    A

    0.1

    B

    0.2

    C

    0.5

    D

    1.0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。

  • 第23题：

    单选题
    某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（　　）美元。
    A

    盈利1250

    B

    亏损1250

    C

    盈利500

    D

    亏损625


    正确答案： D
    解析：
    买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。

  • 第24题：

    多选题
    下列关于利率期货合约的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点

    B

    一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

    C

    一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点


    正确答案： C,D
    解析： 芝加哥商业交易所的3个月国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点，即0.005，合约的最小变动价值为12.5美元。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的指数最小变动点为1/2个基点，即指数的0.005点，因而，一个合约的最小变动价值就是12.5美元。对最近到期合约，指数最小变动价位为1/4个基本点，即指数的0.0025点，因而，一个合约的最小变动价值就是6.25美元。

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