基本指标法
标准法
中级计量法
高级计量法
第1题:
以下关于操作风险经济资本的计量方法的论述,不正确的是:( )
A.基本指标法、标准法和高级计量法这三种方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的
B.那些操作风险管理仍处于较低水平的、尚未达到量化阶段的商业银行可以选择较为简单的基本指标法和标准法
C.高级计量法的风险敏感度更高,采用这种方法更能反映商业银行操作风险的真实状况
D.采用高级计量法的商业银行,仍然能够根据需要退回到使用相对简单的计量方法
第2题:
第3题:
第4题:
关于操作风险监管资本计量,以下表述正确的有()。
第5题:
操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面依次增加,其中复杂性和风险敏感度最低的一种是()
第6题:
信用风险中不同类型的操作风险具有各自具体的特性,难以用一种方法对各类操作风险进行准确的识别和计量体现在()。
第7题:
提高资本充足率的方法有:
第8题:
基本指标法的计算思路是,前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IM、损失分布法(LDA.等
标准法的计算思路是,将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
第9题:
基本指标法
标准法
中级计量法
高级计量法
第10题:
基本指标法
标准法
内部评级法
高级计量法
第11题:
蒙特卡罗模拟
基本指标法
高级计量法
标准法
第12题:
基本指标法
标准法/标准替代法
高级计量法
一般计量法
第13题:
第14题:
第15题:
在BASEL Ⅰ中,最低监管资本比率覆盖了银行的()。
第16题:
利率风险敏感度属于()
第17题:
商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低和监管资本时将其视为( ),不计入操作风险资本,但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
第18题:
操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法分别是()
第19题:
《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是()。
第20题:
被监管机构对声誉风险敏感度
被监管机构对利率风险敏感度
被监管机构对内控风险敏感度
被监管机构对法律风险敏感度
第21题:
差异性
具体性
分散性
复杂性
第22题:
基本指标法
标准法
内部评级法
高级计量法
第23题:
基本指标法
标准法
中级计量法
高级计量法
第24题:
基本指标法的计算思路:前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型,来估计操作风险监管资本的方法,如内部衡量法(IM、损失分布法(LDA.等
标准法的计算思路:将银行的操作风险划分为9类业务条线,各业务条线对应不同的系数,各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
《巴塞尔新资本协议》提出了三种计量操作风险监管资本的方法,分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强