单选题若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的经营环境和内部控制因素等，兴业银行用来搜集损失数据的以下哪一种工具（）A 风险与控制识别评估（RCSA）B 关键指标（KI）C 案防自我评估（AFPG）D 风险事件与内控问题收集（DC）

题目
单选题
若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的经营环境和内部控制因素等，兴业银行用来搜集损失数据的以下哪一种工具（）
A

风险与控制识别评估（RCSA）

B

关键指标（KI）

C

案防自我评估（AFPG）

D

风险事件与内控问题收集（DC）

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1.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

2.操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。A.业务经营环境和内部控制因素B.外部损失数据C.情景分析D.内部损失数据E.借款人信用记录

3.商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素

4.在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )A．正确B．错误

更多“若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的”相关问题

  • 第1题：

    根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）

    A.5；3
    B.6；4
    C.5；4
    D.6；5

    答案：A
    解析：
    《商业银行资本管理办法(试行)》对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

  • 第2题：

    下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（ ）。
    A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、 潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部 数据以及使用外部数据的方法
    B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
    C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数 据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
    D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操 作风险因素考虑在内
    E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估 方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格 要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。题中五选项说法都正确。

  • 第3题：

    对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（　　）


    答案：对
    解析：
    对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。故本题选A。

  • 第4题：

    下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。

    • A、损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
    • B、损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
    • C、损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
    • D、基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
    • E、损失分布法框架下，不需要计算VaR值

    正确答案:B,E

  • 第5题：

    计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。

    • A、内部损失数据
    • B、外部损失数据
    • C、情景分析数据
    • D、债项评级数据

    正确答案:D

  • 第6题：

    商业银行采用的定量分析方法主要是基于对（）和（）的分析。

    • A、内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据
    • B、内部操作风险损失数据；外部数据
    • C、业务经营环境；外部数据
    • D、业务经营环境；内部控制因素

    正确答案:B

  • 第7题：

    银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

    • A、标准法
    • B、加权平均法
    • C、高级计量法
    • D、基本指标法

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（  ）。
    A

    外部损失数据

    B

    内部损失数据

    C

    情景分析

    D

    业务经营环境和内部控制因素

    E

    借款人信用记录


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。
    A

    损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计

    B

    损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据

    C

    损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据

    D

    基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择

    E

    损失分布法框架下，不需要计算VaR值


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （  ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。
    A

    内部衡量法

    B

    打卡分法

    C

    损失分布法

    D

    计量法


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少____年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用____年期的内部损失数据。
    A

    5；4

    B

    6；5

    C

    5；3

    D

    6；4


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

    A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
    B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
    C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
    D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
    E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

  • 第14题：

    商业银行采用基本指标法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。()


    答案：错
    解析：
    商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。

  • 第15题：

    （）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记录，并采用结构化的方式进行存储。

    • A、损失数据库
    • B、内部损失数据
    • C、外部损失数据
    • D、高级计量法

    正确答案:A

  • 第16题：

    商业银行应具备至少（）年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

    • A、5；3
    • B、3；5
    • C、5；4
    • D、4；5

    正确答案:A

  • 第17题：

    在巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的标准中要求：用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年的观测期，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    若要申请高级计量法，银行的内部计量体系要合理地估计非预期损失，且必须基于内部的和外部的相关损失数据、情景分析、银行特定的经营环境和内部控制因素等，兴业银行用来搜集损失数据的以下哪一种工具（）

    • A、风险与控制识别评估（RCSA）
    • B、关键指标（KI）
    • C、案防自我评估（AFPG）
    • D、风险事件与内控问题收集（DC）

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于（）。
    A

    内部损失数据

    B

    情景分析数据

    C

    外部损失数据

    D

    业务经营环境


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    商业银行采用高级计量法，应当基于（）建立操作风险计量模型。
    A

    内部损失数据

    B

    外部损失数据

    C

    情景分析

    D

    业务经营环境

    E

    内部控制因素


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（　）。
    A

    宏观环境和外部控制

    B

    关键的业务经营环境和内部控制

    C

    监管环境和市场竞争

    D

    国家环境和政策风险


    正确答案： C
    解析： 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。

  • 第22题：

    单选题
    计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。
    A

    内部损失数据

    B

    外部损失数据

    C

    情景分析数据

    D

    债项评级数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
    A

    基本指标法

    B

    高级计量法

    C

    关键风险指标法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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