该证券收益率的标准差
该证券收益率与市场收益率的协方差
该证券对证券组合风险的贡献
该证券收益率与其他相似证券收益率的标准差
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
资本的市场线是由()组合构成的。
第8题:
第9题:
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第10题:
证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
第11题:
在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第12题:
该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场
该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场
整个证券市场的风险收益率为5%
该证券投资组合的风险收益率为10%
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
如果用图描述资本市场线(CML),则坐标平面上,横坐标表示(),纵坐标表示()。
第19题:
第20题:
买入该证券,因为证券价格被低估了
买入该证券,因为证券价格被高估了
卖出该证券,因为证券价格被低估了
卖出该证券,因为证券价格被高估了
第21题:
无风险收益率与市场证券组合
风险收益率与市场证券组合
有效证券组合的预期收益与标准差
有效证券组合的预期收益与风险收益
第22题:
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第23题:
0.02
0.04
0.5
0.3