多选题计算风险加权资产的关键指标有（）。A不良贷款率B违约概率和违约损失率C违约风险暴露D有效期限

题目
多选题
计算风险加权资产的关键指标有（）。
A

不良贷款率

B

违约概率和违约损失率

C

违约风险暴露

D

有效期限

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1.计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约损失暴露

2. 与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。 A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.有效期限

3.内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )

4. 常用的风险参数包括（　　）。A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.有效期限 E.预期损失

更多“多选题计算风险加权资产的关键指标有（）。A不良贷款率B违约概率和违约损失率C违约风险暴露D有效期限”相关问题

  • 第1题：

    常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。

    A、违约概率
    B、违约损失率
    C、违约风险暴露
    D、有效期限

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第2题：

    计算风险加权资产的关键指标有（）。

    • A、不良贷款率
    • B、违约概率和违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    内部评级的核心风险要素是：（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    合格押品具有节约资本的作用是因为对于由合格押品担保的债项，允许采用较低的（）计算其风险加权资产。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、折扣系数

    正确答案:B

  • 第5题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

    • A、资本充足率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、损失抵补率

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    信用风险缓释功能可以体现为（  ）的降低。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失

    D

    违约风险暴露

    E

    有效期限


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    违约原因

    E

    有效期限


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （ ）指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第14题：

    初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

    • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
    • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
    • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

    正确答案:A

  • 第15题：

    关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。

    • A、风险加权资产越小，资本充足率越高
    • B、违约损失率越大，风险加权资产越小
    • C、违约损失率越小，风险加权资产越小
    • D、资产充足率越高，违约损失率越小

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、有效期限

    正确答案:D

  • 第17题：

    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    常见的风险参数包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、有效期限
    • D、非预期损失
    • E、违约风险暴露

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    常用的风险参数包括（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限

    E

    预期损失


    正确答案： C,D
    解析： 商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同的维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第21题：

    多选题
    常见的风险参数包括（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    非预期损失

    E

    违约风险暴露


    正确答案： C,B
    解析： 常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第22题：

    单选题
    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）
    A

    风险暴露，违约概率

    B

    风险暴露，违约损失率

    C

    违约损失率，违约概率

    D

    违约损失率，风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    有效期限


    正确答案： A
    解析： 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

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