单选题内部评级的关键指标中EL指的是（）A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 预期损失

题目
单选题
内部评级的关键指标中EL指的是（）
A

违约概率

B

违约损失率

C

违约风险暴露

D

预期损失

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1.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

2.内部评级的关键指标包括（）A、违约概率（PD）；B、违约损失率（LGD）；C、违约风险暴露（EAD）；D、预期损失（EL）；

3.内部评级的关键指标中EL指的是（）A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、预期损失

4.内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。

更多“单选题内部评级的关键指标中EL指的是（）A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 预期损失”相关问题

  • 第1题：

    在内部评级法下，需要估计的关键要素包括（）。

    • A、违约概率（PD.
    • B、违约损失率（LGD.
    • C、违约风险暴露（EAD.
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    内部评级的关键指标中LGD指的是（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失

    正确答案:B

  • 第3题：

    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、期限（M）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。

    • A、违约率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露（违约时的风险敞口）
    • D、预期损失
    • E、预期收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）

    • A、违约概率
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    内部评级的关键指标包括（）
    A

    违约概率（PD）；

    B

    违约损失率（LGD）；

    C

    违约风险暴露（EAD）；

    D

    预期损失（EL）；


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）
    A

    违约概率

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    期限（M）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。
    A

    预期损失率=违约概率×违约损失率

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。
    A

    违约率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露（违约时的风险敞口）

    D

    预期损失

    E

    预期收益


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    内部评级的核心风险要素是：（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    以下是内部评级关键指标的有（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失
    • E、拨备覆盖率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:A

  • 第17题：

    银行的内部审计部门要定期检审银行的评级系统及其操作，检审的内容包括信贷部门的操作、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、预期损失。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（　　）。
    A

    交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失

    B

    借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露

    C

    借款者的违约概率和交易工具的违约损失率

    D

    债务项目的预期损失和非预期损失


    正确答案： A
    解析：
    内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率和交易工具的违约损失率。根据评估的违约概率和违约损失，对于给定的违约风险暴露，内部评级系统可以进一步推算出债务项目的预期损失和非预期损失。

  • 第20题：

    单选题
    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    内部评级的关键指标中PD指的是（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下是内部评级关键指标的有（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失

    E

    拨备覆盖率


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    内部评级的关键指标中EL指的是（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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