多选题基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1D国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

题目
多选题
基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
A

国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

B

国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

C

国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

D

国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

相似考题

1.在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。()此题为判断题(对，错)。

2.了结套利头寸的选择包括（ ）。 A.进行股指期货合约和股票交易 B.持有头寸直到交割时间 C.交割期前了结 D.套期头寸展期为下一最近交割的期货合约

3.基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（ ）。A. 降低基差风险 B. 降低持仓费 C. 使期货头寸盈利 D. 减少期货头寸持仓量

4.在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测来确定其交易头寸。卖出期货合约投机者，拥有多头头寸，被称为多头投机者。买进期货合约者，持有空头头寸，被称为空头投机者。（ ）

更多“基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。”相关问题

  • 第1题：

    在交易中，投机者根据对未来价格变动的预测确定其交易头寸。投机者卖出期货合约，持有多头头寸，被称为多头投机者。投机者买进期货合约，持有空头头寸，被称为空头投机者。()


    答案：错
    解析：
    投机者买进期货合约，持有多头头寸，被称为多头投机者。投机者卖出期货合约，持有空头头寸，则被称为空头投机者。

  • 第2题：

    在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的质量等级进行交割。


    答案：对
    解析：
    在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的质量等级进行交割。

  • 第3题：

    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。（）


    答案：对
    解析：
    当企业现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业则应将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。

  • 第4题：

    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

    • A、基差交易一定可以盈利
    • B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
    • C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
    • D、基差交易的损益曲线类似于期权

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

    • A、1：1
    • B、1：CF
    • C、2：1
    • D、无需调整

    正确答案:A

  • 第6题：

    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）

    • A、国债期货空头头寸
    • B、国债的空头头寸
    • C、国债期货多头头寸
    • D、国债的多头头寸

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。
    A

    基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

    B

    投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

    C

    国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样

    D

    国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。

  • 第8题：

    单选题
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（）。
    A

    降低基差风险

    B

    降低持仓费

    C

    使期货头寸盈利

    D

    减少期货头寸的持仓量


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在期货市场中，金融期货通常采用的交割方式包括（　　）。
    A

    实物交割

    B

    现金交割

    C

    期转现

    D

    基差交易

    E

    远期交易


    正确答案： D,E
    解析：
    在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
    A

    基差交易一定可以盈利

    B

    基差交易需要同时对期货现货进行操作

    C

    基差交易可以看作是对基差的投机交易

    D

    基差交易的损益曲线类似于期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）
    A

    国债期货空头头寸

    B

    国债的空头头寸

    C

    国债期货多头头寸

    D

    国债的多头头寸


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在买方叫价基差交易中，确定()的权利归属商品买方。
    A

    点价

    B

    基差大小

    C

    期货合约交割月份

    D

    现货商品交割品质


    正确答案： A
    解析： 按照点价权利的归属划分，基差交易可分为买方叫价交易(又称买方点价)和卖方叫价交易(又称卖方点价)两种模式。如果将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方，则称为买方叫价交易；若点价权利归属于卖方，则称为卖方叫价交易。

  • 第13题：

    下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,C
    解析：
    国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第14题：

    下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。

    A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
    C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
    D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第15题：

    在买方叫价基差交易中，确定（　　）的权利归属商品买方。

    A.点价
    B.基差大小
    C.期货合约交割月份
    D.现货商品交割品质

    答案：A
    解析：
    按照点价权利的归属划分，基差交易可分为买方叫价交易(又称买方点价)和卖方叫价交易(又称卖方点价)两种模式。如果将确定最终期货价格为计价基础的权利即点价权利归属买方，则称为买方叫价交易；若点价权利归属于卖方，则称为卖方叫价交易。

  • 第16题：

    在买方叫价基差交易中，确定（）的权利归属商品买方。

    • A、点价
    • B、基差大小
    • C、期货合约交割月份
    • D、现货商品交割品质

    正确答案:A

  • 第17题：

    在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。

    • A、国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
    • B、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
    • C、国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
    • D、国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
    A

    1：1

    B

    1：CF

    C

    2：1

    D

    无需调整


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
    A

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

    B

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

    C

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

    D

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1


    正确答案： D,C
    解析： 国债买入基差交易是指，基差的多头预期基差会增大，买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额，用公式表示为：基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1，则基差缩小，多头需对期货头寸进行调整。

  • 第21题：

    多选题
    基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
    A

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

    B

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

    C

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

    D

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）
    A

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1

    B

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1

    C

    国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1

    D

    国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（　　）。[2015年7月真题]
    A

    降低基差风险

    B

    降低持仓费

    C

    使期货头寸盈利

    D

    减少期货头寸持仓量


    正确答案： B
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

  • 第24题：

    判断题
    标准仓单质押业务中期货空头头寸是指在交易所买入期货合约后所持有的期货头寸，持有期货多头头寸后，既可以选择在合约到期前以卖出平仓的方式了结原有期货多头头寸，也可以在合约到期时以实物交割方式买入标的商品，了结原有期货多头头寸。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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