在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。()此题为判断题(对，错)。

题目
在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.套期保值中期货合约的选择主要考虑()。A、期货合约的标的资产B、套期保值品种的交割月份C、套期保值品种交易的流动性D、套期保值者的目的E、交易所特别规定

2.在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（ ）。A．适当选择期货合约的标的资产B．适当选择交割月份C．充分利用基差套利D．选择流动性较弱的期货合约

3.期货交易的主要策略包括()。A、套期保值B、买入期权C、基差D、投机E、远期合约

4.在期货套期保值交易的反向市场中,基差>0。()此题为判断题(对，错)。

更多“在期货套期保值交易中,基差在期货合约的交割日下降为零。() ”相关问题

  • 第1题：

    基差交易是指企业按某一合约（ ）加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。

    A．现货价格

    B．期货价格

    C．协商价格

    D．基差价格


    正确答案：B
    本题考查基差交易的概念。基差交易是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。(P113)

  • 第2题：

    基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。

    A.期货合约价格
    B.现货价格
    C.双方协商价格
    D.基差

    答案：A
    解析：
    所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。

  • 第3题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第4题：

    在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有( )。

    A．适当选择期货合约的标的资产

    B．适当选择交割月份

    C．充分利用基差套利

    D．选择流动性较弱的期货合约


    正确答案：AB
    套期保值者应注意从三方面控制风险：①适当选择期货合约的标的资产；②适当选择交割月份；③尽量选择流动性较强的期货合约。

  • 第5题：

    期货套期保值者通过基差交易，可以（ ）。

    A、获得价差收益
    B、回避基差变动的风险
    C、获得价差变动收益
    D、降低实物交割风险

    答案：B
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

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