在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（ ）。A．适当选择期货合约的标的资产B．适当选择交割月份C．充分利用基差套利D．选择流动性较弱的期货合约

题目

在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（ ）。

A．适当选择期货合约的标的资产

B．适当选择交割月份

C．充分利用基差套利

D．选择流动性较弱的期货合约

相似考题

1.套期保值中期货合约的选择主要考虑()。A、期货合约的标的资产B、套期保值品种的交割月份C、套期保值品种交易的流动性D、套期保值者的目的E、交易所特别规定

2.在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有( )。A．适当选择期货合约的标的资产B．适当选择交割月份C．充分利用基差套利D．选择流动性较弱的期货合约

3.投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。A.合适的标的资产 B.最优套期保值比率 C.基差风险 D.合约的交割月份 E.合约的标准化程度

4.基差交易是指企业按某一合约（ ）加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。A．现货价格B．期货价格C．协商价格D．基差价格

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  • 第1题：

    基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。

    A.期货合约价格
    B.现货价格
    C.双方协商价格
    D.基差

    答案：A
    解析：
    所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。

  • 第2题：

    在被套期保值的现货与市场上可得的期货合约标的资产不匹配的情况下，要尽量选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种，尽量减少基差风险。


    正确

  • 第3题：

    以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第4题：

    下列关于基差风险说法正确的有( )。

    A.标的资产价格与保值资产价格的相关性越好，基差风险就越小
    B.基差变动带来的风险称为基差风险
    C.金融期货在进行实物交割的情况下，尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份，从而使基差风险最小
    D.标的资产价格与保值资产价格的相关性越差，基差风险就越大
    E.为了降低基差风险，需要选择合适的期货合约

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。

  • 第5题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

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