多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
第1题:
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权,付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权,收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为( )。
A.6,5
B.5,5
C.7,6
D.5,4
第2题:
第3题:
执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()
第4题:
下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
第5题:
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
第6题:
买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。
第7题:
以下关于蝶式认购期权论述,错误的是()
第8题:
多头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大
空头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大
多头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大
空头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大
第9题:
牛市价差
熊市价差
盒式价差
蝶式价差
第10题:
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本
当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
第11题:
对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0
买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
多头看涨期权的最大净收益为期权价格
空头看涨期权的最大净收益为期权价格
第12题:
多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
第13题:
第14题:
第15题:
3月4日,上证50ETF基金的价格为2.063元,交易者分析该标的1603期权合约到期前,该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理,适宜的操作策略是()。
第16题:
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
第17题:
某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。
第18题:
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权,再()一个协定价格较高的看涨期权,同时()两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
第19题:
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
第20题:
无限的上行收益,无限的下行风险
有限的上行收益,有限的下行风险
无限的上行风险,有限的下行收益
有限的上行风险,无限的下行收益
第21题:
买入跨式套利
卖出跨式套利
买入蝶式套利
卖出蝶式套利
第22题:
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
当股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净收益为期权价格
当股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净损失为期权价格
第23题:
6,5
6,4
8,5
8,4
第24题:
多头蝶式价差期权
空头蝶式价差期权
日历价差期权
逆日历价差期权