买入短期CDS的同时卖出长期CDS
买入短期CDS的同时买入长期CDS
卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
卖出短期CDS的同时买入长期CDS
第1题:
()反映了市场的利率期限结构,对于其不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
A、收益风险曲线
B、风险曲线
C、收益曲线
D、收益率曲线
第2题:
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好,减少表明贷款信用状况恶化。( )
第3题:
下列结论正确的是( )。
A.对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越来越大
B.每一个投资者都有自己的无差异曲线族,它反映了该投资者的偏好态度
C.不同投资者因为偏好态度不同,会拥有不同的无差异曲线族
D.无差异曲线越陡表明投资者对风险越厌恶
E.在资本资产定价模型的假设之下,所有投资者会拥有同一个可行域
F.证券α系数反映证券所具有的风险度
第4题:
第5题:
()是反映一组货币和信用风险均相同,但期限不同的债券收益率的曲线。
第6题:
()反映了市场的利率期限结构,对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。
第7题:
当投资者预期股价将大幅波动,但不确定变动方向时,可采用以下何种交易策略()
第8题:
收益曲线是指那些()不同,却有着相同流动性、税率结构和信用风险的金融资产的利率曲线。
第9题:
对
错
第10题:
牛市价差
熊市价差
多头对敲
空头对敲
第11题:
收益风险曲线
风险曲线
收益曲线
收益率曲线
第12题:
有效性
期限
可比性
利润水平
第13题:
信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约,以信用价差反映贷款的信用状况。( )
第14题:
收益率曲线反映了市场的利率期限结构,对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论,其中包括( )。
A.预期理论
B.市场分割理论
C.优先置产理论
D.资本资产定价理论
第15题:
第16题:
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销,那么投资者适合采取的策略是()。
第17题:
收益率曲线反映了市场的利率期限结构,对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论,其中包括()。
第18题:
信用违约互换(CDS)的投资者认为参考实体的信用变差,那么可以()规避信用风险。
第19题:
以下属于无差异曲线的特征的是()。
第20题:
假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者首选的策略是()。
第21题:
价格曲线
需求曲线
供给曲线
收益率曲线
第22题:
买入A公司的股票
买入A公司的债券
卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
买入以A公司为参考实体的信用违约互换
第23题:
无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度
无差异曲线具有正的斜率
投资者更偏好于位于左上方的无差异曲线
不同的投资者具有不同类型的无差异曲线
第24题:
买入短期CDS的同时卖出长期CDS
买入短期CDS的同时买入长期CDS
卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
卖出短期CDS的同时买入长期CDS