单选题某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606（报价方式为每100澳元的美元价格，合约面值为10000澳元），开仓价格为69.10，当日该合约价格上涨到70.35，假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610，那么该投资者账面盈利（）人民币。A 2460.38B 246038.5C 82012.5D 37500

题目
单选题
某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606（报价方式为每100澳元的美元价格，合约面值为10000澳元），开仓价格为69.10，当日该合约价格上涨到70.35，假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610，那么该投资者账面盈利（）人民币。
A

2460.38

B

246038.5

C

82012.5

D

37500

相似考题

1.某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。A.75000 B.37500 C.150000 D.15000

2.某投资者欲采金金字塔卖出方式建仓，故先以3.05美元／蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2.98美元／蒲式耳，该投资者再卖出2手5月玉米合约。当（ ）该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。A.价格下跌至2.80美元／蒲式耳 B.价格上涨至3.00美元／蒲式耳 C.价格为2.98美元／蒲式耳 D.价格上涨至3.10美元／蒲式耳

3.2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元 B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元 C.投资者总盈利为106.875万美元 D.投资者总盈利为86.875万美元

4.某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。A. 75000 B. 37500 C. 150000 D. 15000

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  • 第1题：

    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。

    A、75000
    B、37500
    C、150000
    D、15000

    答案：B
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000*0.01%*3/12=25美元。该投资者收益为150基点/手，故总盈利=25*150*10=37500美元。

  • 第2题：

    某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因外汇储备同主要为澳元和美元，该企业每年签订价值为70万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款。4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/人民币汇率下跌，澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近，澳元/人民币汇率预期有走高的可能，该企业该怎么做规避风险（ ）。

    A、买入澳元/美元外汇，卖出相应人民币
    B、卖出澳元/美元外汇，买入相应人民币
    C、买入澳元/美元外汇，买入美元/人民币
    D、卖出澳元/美元外汇，卖出美元/人民币

    答案：A
    解析：
    目前企业主要面临远期澳元升值带来的风险，而6月底又有30万美元进口，美元/人民币汇率稳定在6.33，该公司补虚药日记入场30万美元的套期保值，因此该公司只需买入澳元/美元的外汇期货，同时介入美元/人民币的远期合约。

  • 第3题：

    3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）

    • A、盈利1050美元
    • B、亏损1050美元
    • C、盈利105000美元
    • D、亏损105000美元

    正确答案:A

  • 第4题：

    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。

    • A、亏损100美元／吨
    • B、盈利100美元／吨
    • C、亏损50美元／吨
    • D、盈利50美元／吨

    正确答案:D

  • 第5题：

    已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）

    • A、亏损约4685美元
    • B、亏损约4768美元
    • C、盈利约4637美元
    • D、盈利约4752美元

    正确答案:C

  • 第6题：

    问答题
    假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6.6元人民币。（1）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（2）如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。（3分）（计算结果保留小数点后两位）

    正确答案：
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。
    A

    1936.08

    B

    90802.15

    C

    136203.24

    D

    2724.06


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某投资者欲采用金字塔卖出方式建仓，故先以3.05美元／蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2. 98美元／蒲式耳，该投资者再卖出2手5月玉米合约。当（  ）该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。
    A

    价格下跌至2. 80美元／蒲式耳

    B

    价格上涨至3.00美元／蒲式耳

    C

    价格为2. 98美元／蒲式耳

    D

    价格上涨至3.10美元／蒲式耳


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）
    A

    亏损约4685美元

    B

    亏损约4768美元

    C

    盈利约4637美元

    D

    盈利约4752美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。
    A

    亏损100美元／吨

    B

    盈利100美元／吨

    C

    亏损50美元／吨

    D

    盈利50美元／吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）
    A

    盈利1050美元

    B

    亏损1050美元

    C

    盈利105000美元

    D

    亏损105000美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　　）。
    A

    盈利37500美元

    B

    亏损37500美元

    C

    盈利62500美元

    D

    亏损62500美元


    正确答案： A
    解析： 1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25（美元）。因此盈利30×（97.800-97.300）×100×25=37500（美元）。

  • 第13题：

    某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97.800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（）。
    A、盈利37500美元
    B、亏损37500美元
    C、盈利62500美元
    D、亏损62500美元


    答案：A
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为10000000.01%3/12=25(美元)。因此该投资者盈利30(97.800﹣97.300)10025=37500(美元)。

  • 第14题：

    已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。

    • A、1936.08
    • B、90802.15
    • C、136203.24
    • D、2724.06

    正确答案:D

  • 第15题：

    8月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100，000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）

    • A、牛市套利
    • B、熊市套利
    • C、普通投机
    • D、普通套保

    正确答案:A

  • 第16题：

    某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606（报价方式为每100澳元的美元价格，合约面值为10000澳元），开仓价格为69.10，当日该合约价格上涨到70.35，假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610，那么该投资者账面盈利（）人民币。

    • A、2460.38
    • B、246038.5
    • C、82012.5
    • D、37500

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）
    A

    平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利

    B

    平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损

    C

    平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损

    D

    平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（　　）美元。[2015年3月真题]
    A

    75000

    B

    37500

    C

    150000

    D

    15000


    正确答案： B
    解析：
    1个基点为报价的0.01，即25美元，该投资者收益为150基点/手，故总盈利=25×150×10=37500（美元)。

  • 第19题：

    单选题
    某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为( )美元。
    A

    75000

    B

    37500

    C

    150000

    D

    15000


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    8月11日，某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100，000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行（）
    A

    牛市套利

    B

    熊市套利

    C

    普通投机

    D

    普通套保


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    1月20日，中国金融期货交易所3月到期的EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.98（100欧元的美元价格）和80.74（100澳元的美元价格）。某交易者预期EUR/USD和AUD/USD价格将会下降，但后者较前者下降更多，因此决定对以上合约进行套利交易。买入10手3月EUR/USD期货合约，同时卖出14手3月AUD/USD期货合约。3月6日，以上两合约的价格分别跌至109.49和75.16，交易者将两合约对冲平仓。则投资者净盈利（　　）美元。（EUR/USD合约交易单位：10000欧元，AUD/USD合约交易单位：10000澳元）[2017年5月真题]
    A

    3906

    B

    2000

    C

    6322

    D

    2234


    正确答案： A
    解析：
    投资者净损益＝10×10000/100×（109.49－110.98）＋14×10000/100×（80.74－75.16）＝6322（美元）。

  • 第22题：

    多选题
    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
    A

    在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

    B

    在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

    C

    投资者最终损益为盈利106.875万美元

    D

    投资者最终损益为盈利为86.875万美元


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）
    A

    买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约

    B

    卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约

    C

    买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约

    D

    卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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