单选题某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A 上涨1.5%B 下降1.5%C 上涨1.5元D 下降1.5元

题目
单选题
某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
A

上涨1.5%

B

下降1.5%

C

上涨1.5元

D

下降1.5元

相似考题

1.某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为( )年。A．1.95B．2.95C．3.95D．4.95

2.某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．A．0．5B．1C．1．5D．2

3.某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为( )年。A．2.56B．2.78C．3.48D．4.56

4.某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%

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  • 第1题：

    按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。

    A．0.747

    B．-0.747

    C．0.70357

    D．-0.70357


    正确答案：B
    修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。其中，修正久期与久期的关系为

  • 第2题：

    某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

    A:1.9519
    B:2.9519
    C:3.9519
    D:4.9519

    答案：A
    解析：
    该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈4.72+93.45≈98.17（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*4.72/98.17+2*93.45/98.17≈1.9519（年）。

  • 第3题：

    某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()年。

    A:1.95
    B:2.95
    C:3.95
    D:4.95

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为()。

    A:2.24
    B:2.31
    C:2.5
    D:2.36

    答案：B
    解析：
    利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。修正久期的公式为：D=-(1/P) dP/dr。代入题中数据可得，修正久期D*=2.5／（1+8%）≈2.31。

  • 第5题：

    票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。

    A.上涨0.495元
    B.下跌0.272元
    C.上涨0.272元
    D.下跌0.495元

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）

    • A、1.34
    • B、3.28
    • C、5.62

    正确答案:A

  • 第7题：

    已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。


    正确答案:①2.833年。
    ②此时债券价格发生了变化，久期是2.824年。
    ③分别为2.79年和2.776年。

  • 第8题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
    A

    上涨1.5%

    B

    下降1.5%

    C

    上涨1.5元

    D

    下降1.5元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
    A

    其麦考利久期为2年

    B

    其修正久期为1.92年

    C

    其价格为92.46元

    D

    若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
    A

    下降3.45元

    B

    上升3.45元

    C

    下降3.25元

    D

    上升3.25元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    息票率6%的3年期债券，市场价格为98元，到期收益率为7%，久期为2.6年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格将（    ）
    A

    下降0.238元

    B

    上升0.238元

    C

    下降0.5元

    D

    上升0.5元


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。

    A:2.56
    B:2.78
    C:3.48
    D:4.56

    答案：B
    解析：
    该债券的价格为：100*8%/(1+10%)+100*8%/(1+10%)2+(100*8%+100)/(1+10%)3≈7.27+6.61+81.14≈95.02（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*7.27/95.02+2*6.61/95.02+3*81.14/95.02≈2.78（年）。

  • 第14题：

    如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。

    A:下降16%
    B:上升1.6%
    C:下降1.6%
    D:上升16%

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。

    A:上升1.25%
    B:下降1.25%
    C:上升1.1%
    D:下降1.1%

    答案：D
    解析：
    债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。

  • 第16题：

    己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？


    答案：
    解析：

  • 第17题：

    某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为()年。

    A:0.5
    B:1
    C:1.5
    D:2

    答案：D
    解析：
    对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为2年。

  • 第18题：

    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。

    • A、下降3.45元
    • B、上升3.45元
    • C、下降3.25元
    • D、上升3.25元

    正确答案:B

  • 第19题：

    按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

    • A、0.703
    • B、-0.703
    • C、-0.747
    • D、0.747

    正确答案:C

  • 第20题：

    某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。

    • A、上涨1.5%
    • B、下降1.5%
    • C、上涨1.5元
    • D、下降1.5元

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    债券A与债券B的剩余期限相同、付息频率相同，到期收益率相同，前者票面利率为4.07%，后者票面利率为3.42%。则（）。
    A

    债券A比债券B修正久期长

    B

    债券B比债券A修正久期长

    C

    债券A与债券B修正久期一样长

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。
    A

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小

    B

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大

    C

    票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小

    D

    票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大


    正确答案： B
    解析： 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，刻画的是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度，是用来衡量债券价格对市场利率变化敏感程度的指标。债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系： 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券．到期收益率较低的债券，修正久期较大。
    剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。
    票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小。
    票面利率相同，付息频率相同，到期收益率相同，剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券，修正久期较大
    故本题答案为B。

  • 第23题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    债券的修正久期与到期时间，票面利率、付息频率、到期收益率，以下关系表述正确的有（  ）。
    A

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小

    B

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大

    C

    票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小

    D

    票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大


    正确答案： C
    解析：

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