单选题上交所个股期权标的资产是（）。A 股票或ETFB 期货C 指数D 实物

题目
单选题
上交所个股期权标的资产是（）。
A

股票或ETF

B

期货

C

指数

D

实物

相似考题

1.下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格 B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格 C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格 D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格

2.不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头

3.标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头

4.下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。Ａ.期权组合的价值与标的资产 Ｂ.期权组合的价值与波动率 Ｃ.期权组合的价值与利率 Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    看跌期权的实值是指（）。

    • A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格
    • B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格
    • C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格
    • D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

    正确答案:B

  • 第2题：

    期权合约标的证券是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（）。

    • A、债券
    • B、LOF
    • C、股票或ETF
    • D、期货

    正确答案:C

  • 第3题：

    个股期权合约单位由（）公布合约标的时同时公布。

    • A、国务院
    • B、证监会
    • C、上交所
    • D、中金所

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

    • A、看涨期权行权价格>标的资产价格
    • B、看涨期权行权价格<标的资产价格
    • C、看跌期权行权价格>标的资产价格
    • D、看跌期权行权价格<标的资产价格

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    上交所个股期权标的资产是（）。

    • A、股票或ETF
    • B、期货
    • C、指数
    • D、实物

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列选项中，关于标的资产的说法正确的有（）。

    • A、实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的
    • B、看涨期权，其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产
    • C、波动率是标的资产收益率的标准差
    • D、看跌期权，其标的资产是实物期权所依附的当前资产

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    上交所个股期权到期月份有几个（）。
    A

    3

    B

    4

    C

    5

    D

    6


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个股期权合约单位由（）公布合约标的时同时公布。
    A

    国务院

    B

    证监会

    C

    上交所

    D

    中金所


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列选项中，关于标的资产的说法正确的有（）。
    A

    实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的

    B

    看涨期权，其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产

    C

    波动率是标的资产收益率的标准差

    D

    看跌期权，其标的资产是实物期权所依附的当前资产


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

    B

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

    C

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

    D

    看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值


    正确答案： B,C
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。

  • 第11题：

    多选题
    下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
    A

    在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

    B

    对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

    C

    如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

    D

    其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    期权合约标的证券是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（）。
    A

    债券

    B

    LOF

    C

    股票或ETF

    D

    期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个股期权备兑开仓的交易目的是（）。

    • A、通过标的资产的上涨来获取收益
    • B、通过标的资产的下跌来获取收益
    • C、在持有标的资产时获取额外权利金收入
    • D、在做空标的资产时获取额外权利金收入

    正确答案:C

  • 第14题：

    上交所个股期权到期月份有几个（）。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、6

    正确答案:B

  • 第15题：

    目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行（）

    • A、标的证券的锁定
    • B、标的证券的解锁
    • C、现金保证金前端控制
    • D、现金保证金的缴纳

    正确答案:A

  • 第16题：

    个股期权的合约单位设置是（）。

    • A、对于所有标的都是相同
    • B、标的价格越高合约单位越大
    • C、标的价格越高合约单位越小
    • D、与标的价格无关的

    正确答案:C

  • 第17题：

    保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

    • A、标的资产和看涨期权
    • B、标的资产和看跌期权
    • C、看涨期权和看跌期权
    • D、两份看跌期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    认购期权的卖方（）

    • A、在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
    • B、在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
    • C、在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
    • D、在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    目前，上交所个股期权业务方案中，备兑开仓前需要进行（）
    A

    标的证券的锁定

    B

    标的证券的解锁

    C

    现金保证金前端控制

    D

    现金保证金的缴纳


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
    A

    看涨期权多头+看跌期权空头

    B

    看涨期权空头+看跌期权多头

    C

    标的资产多头+看跌期权多头

    D

    标的资产多头+看涨期权空头


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个股期权的合约单位设置是（）。
    A

    对于所有标的都是相同

    B

    标的价格越高合约单位越大

    C

    标的价格越高合约单位越小

    D

    与标的价格无关的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个股期权备兑开仓的交易目的是（）。
    A

    通过标的资产的上涨来获取收益

    B

    通过标的资产的下跌来获取收益

    C

    在持有标的资产时获取额外权利金收入

    D

    在做空标的资产时获取额外权利金收入


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    上交所个股期权标的资产是（）。
    A

    股票或ETF

    B

    期货

    C

    指数

    D

    实物


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
    A

    标的资产多头

    B

    标的资产空头

    C

    看涨期权多头

    D

    看跌期权空头


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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