当前分类: 个股期权从业人员考试(三级)
问题:单选题期权组合的Theta指的是()。A 投资组合价值变化与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值的变化与股票价格的变动之比...
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问题:单选题认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。A 行权价格B 支付的权利金C 买入期权的行权价格+买入期权的权利金D 买入期权的行权价格-买入期权的权利金...
问题:单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A 买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B 买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C 买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D 买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权...
问题:单选题关于期权的说法,以下说法不正确的是()。A 卖出认购可以买入标的证券对冲风险B 卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C 卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D 卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险...
问题:单选题小明以5元卖出一张行权价格为60元,两个月到期的认沽期权,之后股票大涨,到期日价格为66元,则小明的每股盈利为()元。A 11B 6C 5D 0...
问题:已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价...
问题:单选题已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元的认沽期权,权利金是0.4元,合约单位为1000,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为()元,期权到期日时,股价为7.6元,则期权合约交易总损益是()元。A 400,0B 400,400C 800,0D 800,800...
问题:当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时,将会被交易所强行平仓;规定时间是指()。...
问题:单选题假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。A 50000B 21000C 23000D 10000...
问题:单选题以下不属于底部跨式期权组合优点的是()。A 股价向任何方向变动,都可能从中获益B 风险可控,具有上限C 如果股价波动率较大,潜在收益无上限D 可以获得权利金收入...
问题:单选题关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。A 需要交易2张合约B 需要交易3张合约C 需要交易4张合约D 以上均不正确...
问题:单选题计算维持保证金不需要用到的数据是()。A 行权价B 标的收盘价C 合约前结算价D 隐含波动率...
问题:单选题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。A 看涨股票,买入认购期权B 强烈看涨,合成期货多头C 温和看涨,垂直套利D 温和看涨,买入蝶式期权...
问题:单选题行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。A 2元、50元B 1元、53元C 5元、54元D 3元、50元...
问题:单选题如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。A 同一方向B 相反方向C 同一或相反方向D 无法确定...
问题:单选题关于认购期权卖出开仓策略的交易,以下描述正确的是()。A 对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金B 对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金C 对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金D 对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金...
问题:单选题“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。A 期权价格与股票价格B 期权价格与行权价格C 期权隐含波动率与行权价格D 期权隐含波动率与股票价格...
问题:单选题当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以()。A 买入认购期权B 卖出认购期权C 买入认沽期权D 卖出认沽期权...
问题:单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A {结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C {结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位...
问题:单选题关于期权以下说法不正确的是()。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大...