单选题当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。A thetaB phoC gammaD vega

题目
单选题
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
A

theta

B

pho

C

gamma

D

vega

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1.6月1日，武钢CWB1的Gamma值为0.056，也就是说理论上（ ）。A．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Delta值变化0.056。B．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Theta值变化0.056。C．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Vega值变化0.056。D．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Rh0值变化0.056。

2.描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma

3.表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

4.（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

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  • 第1题：

    表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第2题：

    表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第3题：

    下列关于Vega的说法正确的有（ ）。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第4题：

    （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

    • A、Delta值
    • B、Gamma值
    • C、Theta值
    • D、Vega值

    正确答案:A

  • 第5题：

    期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

    • A、Delta 市场价格的敏感度
    • B、Vega 市场价格变化的敏感度
    • C、Theta 时间的敏感度
    • D、Rho 利率变化的敏感度

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    下列关于Vega的说法正确的有（）

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第9题：

    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

    • A、波动率与期权价格成正比
    • B、平价期权对波动率变动最为敏感
    • C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    • D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第11题：

    单选题
    当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
    A

    theta

    B

    pho

    C

    gamma

    D

    vega


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于Vega的说法正确的有（）
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： A,D
    解析： 选项D，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第13题：

    （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

  • 第14题：

    下列关于Vega说法正确的有( )。

    A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    B.波动率与期权价格成正比
    C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第15题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第16题：

    银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Theta
    • D、Vega

    正确答案:B

  • 第17题：

    当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）

    • A、Vega
    • B、Vomma
    • C、Gamma
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第18题：

    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第19题：

    当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

    • A、theta
    • B、pho
    • C、gamma
    • D、vega

    正确答案:C

  • 第20题：

    以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第21题：

    外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

    • A、Vega
    • B、Theta
    • C、Gamma
    • D、Delta

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Vega值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： A
    解析：

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