第1题:
根据协定价格与基础资产市场价格的关系,可将期权分为 ( )。
A.实值期权
B.虚值期权
C.平价期权
D.平值期权
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
根据()划分,金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
第6题:
看跌期权的实值是指()。
第7题:
按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同,期权可分()。
第8题:
根据协定价格与基础资产市场价格的关系,可将期权分为()。
第9题:
选择权的性质
买方执行期权的时限
基础资产性质
协定价格与基础资产市场价格的关系
第10题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
第11题:
平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高
同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反
一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高
如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
第12题:
利率变化影响期权基础资产的市场价格变化
利率变化影响期权价格的机会成本变化
利率变化影响期权交易的供求关系变化
利率变化影响期权基础资产价格的波动性
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
以下对于期权特征的描述错误的是()
第17题:
利率变化主要从以下()几个方面影响期权的价格。
第18题:
Rho描述的是期权权利金对于()的变化敏感程度。
第19题:
Delta中性是指()。
第20题:
标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
组合的Delta值接近为0
标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
第21题:
选择权的性质
合约所规定的履约时间的不同
金融期权基础资产性质的不同
协定价格与基础资产市场价格的关系
第22题:
基础资产价格的波动性越大,期权价格越高
基础资产价格的波动性越大,期权价格越低
基础资产价格与期权价格无明显关系
基础资产价格与期权价格都取决于汇率水平
第23题:
看涨期权
虚值期权
平价期权
实值期权