0
0.21
0.35
0.56
0.74
第1题:
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元,期权均为欧式期权,期限l年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A.4
B.6
C.-7
D.-5
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。
第9题:
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第10题:
6.89
13.1l
14
6
第11题:
13
6
-5
-2
第12题:
6.89
13.11
14
6
第13题:
A.30.57
B.28.65
C.32.44
D.30.36
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
13
6
-5
-2
第21题:
63.65
63.60
62.88
62.80
第22题:
0
0.21
0.35
0.56
0.74
第23题:
13
6
-5
-2
第24题:
该期权的上限为1.3美元
该期权的上限为2.0美元
该期权的下限为1.0美元
该期权的下限为1.7美元