0.06
0.11
0.12
0.132
0.144
第1题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A.-0.22
B.0
C.0.22
D.0.3
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是()。
第8题:
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3。那么你应该()
第9题:
0.06
0.144
0.12
0.132
0.18
第10题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第11题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第12题:
被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
第20题:
A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是()。
第21题:
0.06
0.12
0.132
0.144
第22题:
买入X,因为它被高估了
卖空X,因为它被高估了
卖空X,因为它被低估了
买入X,因为它被低估了
以上各项均不准确,因为它的定价公平
第23题:
0.06
0.144
0.18
0.108