0.80
1.13
1.25
1.56
1.78
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 计算资产组合M的标准差率。
第5题:
一个充分分散风险的资产组合是指()
第6题:
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1,则它的方差为()
第7题:
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
第8题:
23.8%
24.2%
25.5%
26.3%
27.6%
第9题:
0.16
0.25
0.8
1.25
第10题:
组成证券数目足够多,以至非系统方差基本为0的资产组合
至少由3个以上行业的证券组成的资产组合
因素贝塔值为1.0的资产组合
等权重的资产组合
以上各项均正确
第11题:
无风险收益率
市场组合要求的收益率
特定股票的标准差
整个市场组合的标准差
第12题:
第13题:
第14题:
第15题:
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 判断资产组合M和N哪个风险更大?
第16题:
无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。
第17题:
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为()
第18题:
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。
第19题:
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
第20题:
3.6%
6.0%
7.3%
10.1%
以上各项均不准确
第21题:
0.80
1.13
1.25
1.56
以上各项均不准确
第22题:
A/A
A/B
B/A
B/B
A/无风险资产
第23题:
15%
20%
0
17%