关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。A.风险价值并非是指实际发生的最大损失 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取 D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长 E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

题目
关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。


A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
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1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。 A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 E．VaR只用作市场风险计量与监控

3.下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    下列关于VAR的说法，正确的有( )。

    A．均值’VAR度量的是资产价值的相对损失

    B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

    C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

    D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

    E．VAR只用做市场风险计量与监控


    正确答案：AD

  • 第2题：

    下列关于VaR的说法，不正确的是 （ ）。

    A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失


    正确答案：B
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失。B项错误；A、C、D三项正确。故选8。

  • 第3题：

    下列关于VaR的说法，不正确的是（　　）。


    A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

    D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    答案：B
    解析：
    均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误；A、C、D三项正确。

  • 第4题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。

    A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E．VaR只用做市场风险计量与监控


    正确答案：AD

  • 第5题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。

    A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    B、风险价值是以概率百分比表示的价值
    C、风险价值是指可能发生的最大损失
    D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    答案：C
    解析：
    A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第6题：

    下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。

    A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
    B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
    C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
    D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
    E.VAR只用做市场风险计量与监控

    答案：A,D
    解析：
    关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值的相对损失，采用均值VAR。

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