提早行权时要考虑哪些因素( )。A、以往发行在外的类似期权的平均存续时间B、基础股份的预计波动率C、职工在企业中所处的层级D、等待期的长度E、基础股份的价格

题目

提早行权时要考虑哪些因素( )。

A、以往发行在外的类似期权的平均存续时间

B、基础股份的预计波动率

C、职工在企业中所处的层级

D、等待期的长度

E、基础股份的价格

相似考题

1.在确定实际利率时,应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(包括提前还款权、看涨期权、类似期权等)的基础上预计未来现金流量,考虑未来信用损失时可以采用五年历史数据的平均违约损失率。()此题为判断题(对，错)。

2.提早行权时要考虑哪些因素( )。A、基础股份的价格B、职工在企业中所处的层级C、以往发行在外的类似期权的平均存续时间D、基础股份的预计波动率E、等待期的长度

3.权证与交易所交易期权的主要区别在于：交易所挂牌交易的期权是交易所制定的标准化合约，具有同一基础资产、不同行权价格和行权时间的多个期权形成期权系列进行交易；而权证则是权证发行人发行的合约，发行人作为权利的授予者承担全部责任。 （ ）

4.权证与交易所交易期权的主要区别在于交易所挂牌交易的期权是交易所制定的标准化合约，具有同一基础资产、不同行权价格和行权时间的多个期权形成期权系列进行交易；而权证则是权证发行人发行的合约，发行人作为权利的授予者承担主要责任。（ ）

更多“提早行权时要考虑哪些因素( )。A、以往发行在外的类似期权的平均存续时间B、基础股份的预计波动率 ”相关问题

  • 第1题：

    按照对买方行权时间的规定的不同 ,可将期权分为（ ） 。

    A：美式期权
    B：看涨期权
    C：欧式期权
    D：看跌期权

    答案：A,C
    解析：
    按照对买方行权时间的规定的不同，可将期权分为美式期权、欧式期权。

  • 第2题：

    甲公司选择适用于估计授予职工期权定价模型时，不应考虑的因素是（　）。

    A.期权的行权价格
    B.基础股份的现行价格
    C.股价的预计波动率
    D.可行权的非市场条件

    答案：D
    解析：
    本题考查知识点：权益工具公允价值的确定。
    公司选择适用于估计授予职工期权定价模型时，至少应考虑的因素包括：（1）期权的行权价格；（2）期权期限；（3）基础股份的现行价格；（4）股价的预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权期限内的无风险利率。不包括那些在确定期权公允价值时不考虑的可行权条件和再授予特征因素。

  • 第3题：

    按照对买方行权时间的规定的不同 ,可将期权分为（ ） 。

    A、美式期权
    B、看涨期权
    C、欧式期权
    D、看跌期权

    答案：A,C
    解析：
    按照对买方行权时间的规定的不同，可将期权分为美式期权、欧式期权。

  • 第4题：

    在选择适用的期权定价模型时，企业应考虑熟悉情况和自愿的市场参与者将会考虑的因素。所有适用于估计授予职工期权的定价模型至少应考虑下列因素（ ）。
    Ⅰ．期权的行权价格
    Ⅱ．期权期限
    Ⅲ．股价预计波动率
    Ⅳ．股份的预计股利
    Ⅴ．期权的可行权条件

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

    答案：B
    解析：
    在选择适用的期权定价模型时，企业应考虑熟悉情况和自愿的市场参与者将会考虑的因素。所有适用于估计授予职工期权的定价模型至少应考虑以下因素：
    （1）期权的行权价格。
    （2）期权期限。
    （3）基础股份的现行价格。
    （4）股价的预计波动率。
    （5）股份的预计股利。
    （6）期权期限内的无风险利率。

  • 第5题：

    选择适用的期权定价模型估计授予期权的公允价值，应当考虑（　　）因素。

    A.期权的行权价格
    B.股价的预计波动率
    C.股份的预计股利
    D.期权期限内的无风险利率

    答案：A,B,C,D
    解析：

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