资产负债的持续期缺口及其含义是什么?

题目

资产负债的持续期缺口及其含义是什么?

相似考题

1.MEPC的含义及其职责是什么?

2.一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口

3.通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。A、利率敏感比率B、防御性缺口C、存续期缺口D、银行净值变化

4.银行净值的市场价值变动的影响因素有()。A、持续期缺口规模B、利率变动规模C、银行资产负债的规模D、银行的分布

参考答案和解析
参考答案就是银行资产负债的持续期缺口。其中，PA和PL分别表示资产和负
　　债的现值，以DA和DL分别表示资产和负债的持续期。
　　从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的
　　风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值
　　下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值下降的风
　　险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
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  • 第1题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
    B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
    C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
    D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
    E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

    答案：A,D,E
    解析：
    净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。

  • 第2题：

    资产负债联合管理策略有两类基本模型：融资缺口模型和持续期（也称久期）缺口模型。


    BDE

  • 第3题：

    16、利率变化对银行净值所产生的影响程度大小取决于哪些因素？（）

    A．存续期缺口

    B．银行资产负债规模

    C．市场利率水平

    D．利率敏感性缺口


    ABC

  • 第4题：

    1、下列哪一策略不属于资产负债管理策略

    A．平衡的流动性管理

    B．资产负债比例管理

    C．资产转换管理

    D．持续期缺口管理


    资产转换管理

  • 第5题：

    10、将金融期货应用于持续期缺口管理中的可采取的策略有

    A．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸

    B．当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸

    C．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸

    D．当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸


    当银行具有正的持续期缺口时，引入适当的利率期货空头头寸;当银行具有负的持续期缺口时，引入适当的利率期货多头头寸

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