当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为( )A.3000B.4000C.5000D.6000

题目

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为( )

A.3000

B.4000

C.5000

D.6000

相似考题

1.某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13

2.当沪深300指数期货合约l手的价值为120万元时，该合约的成交价为（ ）点。A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 6000

3.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买进120份 B.卖出120份 C.买进100份 D.卖出100份

4.某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买入120份 B.卖出120份 C.买入100份 D.卖出100份

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A. 买入120份
    B. 卖出120份
    C. 买入100份
    D. 卖出100份

    答案：A
    解析：
    股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点每点乘数）β系数=90000000/（3000300）1.2=120（份）。所以，应选A选项，买进120份。

  • 第2题：

    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的10％。（ ）


    答案：错
    解析：
    沪深300指数期货合约的最低交易保证金为合约价值的8％。

  • 第3题：

    【单选题】当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（）点。

    A．3000

    B．4000

    C．5000

    D．6000


    C

  • 第4题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第5题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A、买进120份
    B、卖出120份
    C、买进100份
    D、卖出100份

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

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