关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。A.0～1 B.－1～1 C.－1～0 D.无取值范围

题目
关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。

A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
相似考题

1.下列说法不正确的是( )。A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

2.马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1

3.关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是()。A.-1～1B.-0.5～0.5C.0～1D.-1～0

4.两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：两种资产收益率的相关系数越小，组合后的风险就越低，该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。

  • 第2题：

    关于相关系数,下列说法正确的是( )。

    A.相关系数的取值范围在-1和+1之间

    B. 相关系数的取值范围在0和+1之间

    C. 相关系数的绝对值在0到1之间

    D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.

    E. 相关系数的绝对值越接近于1，表示相关的程度越高


    参考答案：ACE

  • 第3题：

    关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）

    A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
    C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    答案：A
    解析：
    当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交

  • 第4题：

    关于相关系数Pij可能的取值范围，以下表达正确的是（ ）。

    A.-l
    B.0
    C.+和-l
    D.+l

    答案：C
    解析：
    相关系数pij总处于+1和-1之间，亦即|pij|≦i。

  • 第5题：

    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。


    正确答案:+1和-1之间；正相关性；风险

  • 第6题：

    一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

    • A、ρ＜1
    • B、ρ＞0
    • C、ρ＜－1
    • D、ρ≤1

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第8题：

    填空题
    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

    正确答案： +1和-1之间,正相关性,风险
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
    A

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

    B

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

    C

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

    D

    当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
    A

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    B

    当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

    C

    当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    D

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（）。
    A

    -1到0之间

    B

    -1到1之间

    C

    0到1之间

    D

    任何实数


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    相关系数的取值范围是();判定系数的取值范围是()


    答案：[-1，1][0，1]

  • 第14题：

    资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。

    A．资产A和资产B无线性相关关系
    B．资产A和资产B之间完全独立
    C．资产A和资产B负相关
    D．资产A和资产B相关

    答案：D
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。－1＜|Pij|＜1时，二者不完全相关；当0＜ρij＜1时，ri与rj正相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的增加（降低）；而当－1＜ρij＜0时，ri与rj负相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的降低（增加）。

  • 第15题：

    (2016年)关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。

    A.0～1
    B.－1～1
    C.－1～0
    D.无取值范围

    答案：B
    解析：
    相关系数ρij总处于＋1和－1之间，亦即|ρij|≤1。若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=－1，则表示，ri和rj完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0。

  • 第16题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    相关系数的取值范围是（）。


    正确答案:-1≤γ≤1

  • 第18题：

    关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。

    • A、-1～1
    • B、-0.5～0.5
    • C、0～1
    • D、-1～0

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
    A

    ρ＜1

    B

    ρ＞0

    C

    ρ＜－1

    D

    ρ≤1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。
    A

    -1～1

    B

    -0.5～0.5

    C

    0～1

    D

    -1～0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于两种资产收益率相关系数的最大取值范围，以下表述正确的是（）。
    A

    0~1

    B

    -1~1

    C

    -1~0

    D

    -0.5~0.5


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于相关系数，以下说法正确的是（  ）。
    A

    相关系数总处于0到+1之间

    B

    相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

    C

    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性

    D

    当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。
    A

    只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

    B

    如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C

    如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D

    如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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