第1题:
根据投资组合理论,下列说法正确的有()。
A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差
第2题:
若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,其风险也是这些证券风险的加权平均数。( )
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。
第8题:
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。
第9题:
组合中各个证券方差的加权和
组合中各个证券方差的和
组合中各个证券方差和协方差的加权和
组合中各个证券协方差的加权和
第10题:
对
错
第11题:
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
第12题:
组合中各个证券方差的加权和
组合中各个证券方差的和
组合中各个证券方差和协方差的加权和
组合中各个证券协方差的加权和
第13题:
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的有()。
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第14题:
此题为判断题(对,错)。
第15题:
计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。 ( )
第16题:
第17题:
第18题:
下列关于证券投资组合的β系数正确的有()
第19题:
有风险资产组合的方差是()
第20题:
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
第21题:
投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
第22题:
β系数大于1,证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
β系数小于1,证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
β系数等于1,证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
β系数等于0,证券组合的系统型风险无穷大
β系数等于0,证券组合无系统风险
第23题:
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
证券投资组合扩大了投资者的选择范围
证券投资组合减少了投资者的投资机会
第24题:
组合中各个证券方差的加权和
组合中各个证券方差的和
组合中各个证券方差和协方差的加权和
组合中各个证券协方差的加权和
以上各项均不准确