证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）

题目

证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）

相似考题

1.证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）A．正确B．错误

2.证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()此题为判断题(对，错)。

3.有风险资产组合的方差是()。A:组合中各个证券方差的加权和 B:组合中各个证券方差的和 C:组合中各个证券方差和协方差的加权和 D:组合中各个证券协方差的加权和

4.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

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  • 第1题：

    证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。()


    答案：错
    解析：
    只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。。

  • 第2题：

    投资组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数。


    错误

  • 第3题：

    8、证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。


    错

  • 第4题：

    下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
    B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
    C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
    D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

    答案：D
    解析：
    当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消，选项A的说法正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法正确。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

  • 第5题：

    证券投资组合的预期收益率是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数，而证券组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数，为什么？


    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

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