第1题:
进行资产配置时构造最优组合的内容有( )。
A.确定不同资产投资之间的相关程度
B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C.计算组合的期望收益率
D.计算资产配置的风险
第2题:
在保险投资组合管理的过程中,为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标,投资者最重要的是确定()。
A、战略资产配置策略
B、战术资产配置策略
C、各投资工具的预期收益和风险
D、个券选择策略
第3题:
进行资产配置时,构造最优投资组合的内容有( )。
A.计算资产配置的风险
B.计算组合的期望收益率
C.确定不同资产投资之间的相关程度
D.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
第4题:
关于相关系数的说法正确的是( )。
A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险
B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险
C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险
D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
第5题:
第6题:
第7题:
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
第8题:
对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度地降低投资组合的风险时,它们之间的相关系数为()。
第9题:
当相关系数为1时,投资两项资产不能抵销任何投资风险
当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵销风险
当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险
两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
第10题:
对
错
第11题:
战略资产配置策略
战术资产配置策略
各投资工具的预期收益和风险
个券选择策略
第12题:
相关系数等于1时不存在风险分散化效应
相关系数越小,风险分散化的效应越明显
只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应
对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为=1时风险分散化效应最大
第13题:
关于风险分散化,以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第14题:
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。
A.其分散化效果越好
B.其分散化效果越差
C.组合的风险越小
D.组合的风险越大
E.组合收益越大
第15题:
根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
A.正确
B.错误
第16题:
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
第17题:
第18题:
第19题:
分散化投资对于风险管理的意义在于()
第20题:
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
第21题:
分析风险资产的风险溢价
分析各项资产之间的相关程度
分析各项资产的权重
分析无风险资产
第22题:
-1
1
0
-0.1
第23题:
-1
0
-0.1
1