某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。A.290B.284C.280D.276

题目

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276


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  • 第1题:

    某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276


    正确答案:B
    该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利,净权利金为4,损益平衡点=280+4=284。

  • 第2题:

    请教:2009年6月期货从业考试期货基础知识预测试题(2)第1大题第18小题如何解答?

    【题目描述】

    第18题:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

     


     

    正确答案:B

    答案分析:

    该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利,净权利金为4,损益平衡点=280+4=284。

  • 第3题:

    某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。

    A. 4
    B. 6
    C. 8
    D. 10

    答案:C
    解析:
    该策略是一种买入蝶式套利(看涨期权)的操作,它需要支付一个初始的净权利金为2美分/蒲式耳(16-9-9+4)。卖出蝶式套利(看涨期权)的最大可能亏损为:270-260-2=8(美分/蒲式耳)。

  • 第4题:

    某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲式耳。

    A.2

    B.4

    C.5

    D.6


    正确答案:D
    此操作属于飞鹰式期权套利,这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6(美分/蒲式耳),卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。

  • 第5题:

    某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲式耳。

    A.2
    B.4
    C.5
    D.6

    答案:D
    解析:
    此操作属于飞鹰式期权套利,这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6(美分/蒲式耳),卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。