假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。
A.获利8600
B.获利562.5
C.亏损562.5
D.亏损8600
第1题:
假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99- 02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。
A.-8600
B.-562.5
C.562.5
D.8600
第2题:
第3题:
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()
第4题:
中金所上市的首个国债期货产品为()。
第5题:
以下采用实物交割方式的有()。
第6题:
4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
第7题:
假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为()美元。
第8题:
3年期国债期货合约
5年期国债期货合约
7年期国债期货合约
10年期国债期货合约
第9题:
做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
第10题:
1年期美国国债期货合约
2年期美国国债期货合约
5年期美国国债期货合约
10年期美国国债期货合约
第11题:
买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货
买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货
卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货
卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
第12题:
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元
报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元
报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元
报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
第13题:
第14题:
若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。
第15题:
CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有()。
第16题:
4月份,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月份要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
第17题:
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交交割价格为110-16,则买方需支付()美元来购入该债券。
第18题:
CBOT的30年期国债期货面值为10万美元,假设其报价为96.21,意味着该合约价值为()美元。
第19题:
下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。
第20题:
95400
96210.25
96656.25
96810
第21题:
8600
562.5
-562.5
-8600
第22题:
162375.84
74735.41
162877
74966.08
第23题:
买进10手国债期货
卖出10手国债期货
买进125手国债期货
卖出125手国债期货