欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）

题目

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）

相似考题

1.下列说法错误的是（ ）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0） B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0） C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0） D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）

2.其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A. 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降 B. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D. 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

3.结构化产品嵌入了（ ）就具有了路径依赖特征。A.欧式看跌期权空头 B.亚式看涨期权多头 C.回溯看涨期权多头 D.两值看涨期权空头

4.其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

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  • 第1题：

    看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头；看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。


    A

  • 第2题：

    8、欧式看涨期权可以分拆成或有资产看涨期权（Asset-or-nothing Call Option ）多头和 K 份或有现金看涨期权（Cash-or-nothing Call Option ）空头。


    D

  • 第3题：

    24、看涨期权多头和看跌期权空头可以复制出标的合约空头；看涨期权空头和看跌期权多头可以复制出标的合约多头。


    A

  • 第4题：

    执行价格相等的多头看涨期权和空头看跌期权可以合成（）。

    A．资产多头

    B．资产空头

    C．空头看涨期权

    D．多头看跌期权


    空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入;如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格;如果股票价格;只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益

  • 第5题：

    8、如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？

    A．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

    B．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    C．欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

    D．欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头


    无红利资产的看跌期权;有红利资产的看涨期权;有红利资产的看跌期权

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