第1题:
第2题:
第3题:
某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8,则该投资者持有的甲股票数量为()。
第4题:
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第5题:
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
第6题:
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
第7题:
买入对应Delta值的标的证券数量
卖出对应Delta值的标的证券数量
买入期权合约单位数虽的标的证券
卖出期权台约单位数星的标的证券
第8题:
不面临
面临
可能面临也可能不面临
以上全部都不对
第9题:
投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第10题:
卖出647份
卖出1546份
买入647份
买入1546份
第11题:
平值看涨期权的delta一定为-0.5
相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权
BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
第12题:
卖出800股股票
买入800股股票
卖出400股股票
买入400股股票
第13题:
第14题:
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
第15题:
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
第16题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。
第17题:
某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。
第18题:
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
第19题:
投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第20题:
如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
第21题:
看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正
看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负
看涨期权和看跌期权的delta均为正
看涨期权和看跌期权的delta均为负
第22题:
两者的风险因素都为标的价格变化
看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
第23题:
做空股指期货
做空看跌期权并卖出适当的股指期货
做多看跌期权并卖出适当的股指期货
做空看跌期权并买入适当的股指期货
第24题:
卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
卖空两份标的资产
卖出4个Delta=0.5的看涨期权