第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第7题:
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第8题:
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
第9题:
投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第10题:
期权性头寸限额属于交易限额的一种
Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率
Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率
Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度
Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
第11题:
卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
第12题:
卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
卖空两份标的资产
卖出4个Delta=0.5的看涨期权
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。
第19题:
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
第20题:
假设投资者持有高度分散化的投资组合,投资者可采用()方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
第21题:
不面临
面临
可能面临也可能不面临
以上全部都不对
第22题:
投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
第23题:
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
为限制卖出标的资产风险,可考虑买进看涨期权
如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应,可考虑期权多头策略
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险,可考虑买进看跌期权