某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）A.升值1.56，损失1.565 B.贬值1.56，获利1.745 C.升值1.75，损失1
题目
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）
A.升值1.56，损失1.565
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
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第1题：
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元答案：C解析：投资者盈利：（1.212-1.3432）×100+（1.3450-1.2101）×100=3700（美元）。 -
第2题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张A.损失6.75
B.获利6.75
C.损失6.56
D.获利6.56答案：C解析：投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。在现货市场上的损益=卖出价1.2120-买入价1.3432总损益=（1.2120-1.3432）x125000x4=-65600（美元）。 -
第3题：
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。建仓价格(EUR/USD)为1.3450。此时，欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）A.损失6.56，获利6.745
B.获利6.75，损失6.565
C.获利6.56，损失6.565
D.损失6.75，获利6.745答案：A解析：该投资者持有欧元，担心欧元贬值，应在外汇期货市场上进行卖出套期保值。其在现货市场和期货市场的盈亏状况如下：现货市场的盈亏状况为（1.2120-1.3432）×50=-6.56（万美元），期货市场的盈亏状况为（1.3450-1.2101）×50=6.745（万美元）。 -
第4题：
2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
- A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
- B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
- C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
- D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元
正确答案:B,D -
第5题：
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A盈利37 000美元
B亏损37 000美元
C盈利3 700美元
D亏损3 700美元
正确答案： C解析： -
第6题：
多选题投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。此时欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120。该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）（ ）[2012年11月真题]A获利6.75；获利6.565
B损失6.56；获利6.745
C损失6.75；获利6.745
D获利6.56；获利6.565
正确答案： C,D解析： 适合做外汇期货卖出套期保值的情形之一是持有外汇资产者，担心未来货币贬值，由于每手欧元期货合约为12.5万欧元，50万可交易4手，交易结果如表所示。 -
第7题：
单选题投资者持有50万欧元，担心欧元兑美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432。3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为1.2101。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）A获利6.56，损失6.565
B损失6.56，获利6.745
C获利6.75，损失6.565
D损失6.75，获利6.745
正确答案： C解析： -
第8题：
单选题某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。A买入28手欧元期货合约
B卖出28手欧元期货合约
C买入27手欧元期货合约
D卖出27手欧元期货合约
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。正确答案： 套期保值结果分析：
美国进口商以1：1.3150的汇率买入125000欧元，成本为1.3150×125000=164375，实际成本=164375-1350=163025；单位成本=163025÷125000=1.3042。此进口商做了期货交易之后，将其成本固定于每欧元兑1.3047美元左右水准，达到了避险的目的。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场（ ）万美元。A损失6.75
B获利6.75
C损失6.56
D获利6.56
正确答案： D解析： -
第11题：
单选题某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题] 该投资者在现货市场（）万美元。A损失6.75
B获利6.75
C损失6.56
D获利6.56
正确答案： A解析： 投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。则在现货市场上的损益为卖出价1.2120-买入价1.3432，总损益为(1.2120-1.3432)×125000×4=-65600美元。注意，无论是对现货市场，还是对期货市场，获得收益的惟一方式就是低买高卖，即无论在哪个市场，卖出价减去买入价就是最后的收益。 -
第12题：
单选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1. 4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。A损失1.75；获利1.745
B获利1.75；获利1.565
C损失1.56；获利1.745
D获利1.56；获利1.565
正确答案： A解析： -
第13题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。
(2)该投资者在期货市场（）万美元。A.损失6.745
B.获利6.745
C.损失6.565
D.获利6.565答案：B解析： -
第14题：
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美
元。(不计手续费等费用)（ ）A. 获利6．56，损失6．565
B. 损失6．56，获利6．745
C. 获利6．75，损失6．565
D. 损失6．75，获利6．745答案：B解析：交易过程如表10所示。 -
第15题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185答案：C解析：依题意，可得：
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第16题：
美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
正确答案: ①套期保值是指利用外汇现货价格与期货价格同趋势变动的特点，在期货市场进行与现货方向相反金额相等的交易，通过对冲持有的外汇头寸进行保值。
②如果预测现货市场价格即将上涨，则在期货市场进行买入交易，将来如果价格果然上涨，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为买入套期保值；如果预测现货市场价格即将下跌，则在期货市场进行卖出交易，将来如果价格果然下跌，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，称为卖出套期保值。 -
第17题：
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450,6月1日.欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A盈利18 500美元
B亏损18 500美元
C盈利1 850美元
D亏损1 850美元
正确答案： A解析： -
第18题：
单选题某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]该投资者在期货市场()万美元。A损失6.745
B获利6.745
C损失6.565
D获利6.565
正确答案： B解析： 该投资者在现货市场以及期货市场的盈亏如表8-1所示。表8-1外汇期货空头套期保值 -
第19题：
单选题某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）0 3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A盈利1 850美元
B亏损1 850美元
C盈利18 500美元
D亏损18 500美元
正确答案： C解析： -
第20题：
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A卖出2手欧元兑美元期货合约
B买入2手欧元兑美元期货合约
C卖出3手欧元兑美元期货合约
D买入3乎欧元兑美元期货合约
正确答案： C解析： 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该买入3乎欧元兑美元期货合约 -
第21题：
单选题投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场()万美元，在期货市场()万美元。A损失6.56，获利6.745
B获利6.75，获利6.565
C获利6.56，损失6.565
D损失6.75，获利6.745
正确答案： C解析： 现货市场：（1.2120-1.3432）×50=6.56期货市场：（1.3450-1.2101）×50=6.745 -
第22题：
单选题某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场______万美元，在期货市场______万美元。（ ）[2015年3月真题]A获利1.56；获利1.565
B损失1.56；获利1.745
C获利1.75；获利1.565
D损失1.75；获利1.745
正确答案： D解析：
现货市场损益＝50×（1.4120－1.4432）＝－1.56（万美元），期货市场获利＝（1.4450－1.4101）×50＝1.745（万美元）。 -
第23题：
多选题某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场____万美元，在期货市场____万美元。（不计手续费等费用）（ ）。A获利1.56；获利1.565
B损失1.56；获利1.745
C获利1.75；获利1.565
D损失1.75；获利1.745
正确答案： B,C解析：
现货市场损益＝50×（1.4120－1.4432）＝－1.56（万美元），期货市场获利＝（1.4450－1.4101）×50＝1.745（万美元）。