看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。 A、St-x B、（St-x）×m C、（x-St）×m D、x-St

题目
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。

A、St-x
B、（St-x）×m
C、（x-St）×m
D、x-St
相似考题

1.某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看跌期权的内在价值为（ ）。A．-10B．100C．10D．0

2.看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A.St-xB.（St-x）mC.0D.X-St

3.看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。A．St - xB．(St-x)mC．0D．x- St

4.某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。A．实值期权B．虚值期权C．平值期权D．零值期权

更多“看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。

    A．0

    B．250

    C．-250

    D．200


    正确答案：A

    13.A【解析】由于Stx,所以看跌期权的价格为0

  • 第2题：

    如果以Evt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，st表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．一200 D．20


    正确答案：B
    考点：掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。见教材第二章第四节，P58。

  • 第3题：

    假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S，表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EV。=0(St≤x)

    B．EV。=(St-x)?m(St>x)

    C．EV。=0(St≥x)

    D．EV。=(x—St)?m(St<x)


    正确答案：AB

  • 第4题：

    假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EVt=(St－x)·m(St>x)

    B．EVt=O(St≥x)

    C．EVt=O(St≤x)

    D．EVt=(x-St)·m(St<x)


    正确答案：AC

  • 第5题：

    如果以EVt表示期权在1时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9 980、St=10 000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。

    A．20

    B．200

    C．-200

    D．20


    正确答案：B

  • 第6题：

    看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。

    A:等于(x-St)
    B:等于(st-x)
    C:等于(x-Pt)
    D:等于(Pt-x)

    答案：A
    解析：
    如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为：



    每一看跌期权的内在价值可表示为：



    题中，m=1，x＞St，故可得EV=(x-St)

  • 第7题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。

    A:低于看涨期权合约的内在价值
    B:高于看涨期权合约的协定价格
    C:低于看涨期权合约的协定价格
    D:高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权市场价格低子协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。

  • 第8题：

    在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（）。

    A虚值期权

    B实值期权

    C零值期权

    D平价期权

    答案：B
    解析：

  • 第9题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。

    A、-250
    B、0
    C、205
    D、500

    答案：B
    解析：
    B
    由于St≥x，看跌期权的内在价值为0。

  • 第10题：

    以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥X时，EVt=O
    • B、当St
    • C、当St≤X时，EVt=0
    • D、当St>X时，EVt=（St--X）m

    正确答案:C,D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于各类期权的说法，正确的有（）。
    A

    买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

    B

    卖方期权也称看跌期权

    C

    美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

    D

    期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

    E

    平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融期权时间价值也称外在价值，是指（　　）的那部分价值。[2017年11月真题]
    A

    期权市场价格超过该期权内在价值

    B

    期权市场价格低于该期权标的资产市场价格

    C

    期权内在价值超过该期权协定价格

    D

    期权内在价值超过该期权时间价值


    正确答案： B
    解析：
    期权的时间价值，又称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。

  • 第13题：

    如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20


    正确答案：B
    【考点】掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。见教材第二章第四节，P58。

  • 第14题：

    假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EV0= (St≤x)

    B．EVl=(X-St)?m(St<x)

    C．EV。=0(S。≥x)

    D．EV。=(S。-x)?m(St>x)


    正确答案：BC

  • 第15题：

    假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．EV1=(S1-X)·m(S1>X)

    B．EV1=0(S1≥X)

    C．EV1=0(S．≤x)

    D．EV1=(X-S1)·m(S1<x)


    正确答案：BD

  • 第16题：

    如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

    A．当St≥X时，EVt=0

    B．当St<X时，EVt=(X-St)m

    C．当St≤x时，EVt=0

    D．当St>X时，EVt=(St-X)m


    正确答案：AB

  • 第17题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（　　）。

    A:当St≥x时，EVt=0
    B:当St《x时，EVt=(St-x)m
    C:当St≤x时，EVt=0
    D:当St》x时，EVt=(St-x)m

    答案：A,B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。若市场价格等于协定价格，则看涨期权和看跌期权均为平价期权。

  • 第18题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。

    A:当St≥x时，EVt=0
    B:当St＜x时，EVt=（x-St）·m
    C:当St≤x时，EVt=0
    D:当St＜x时，EVt=(St-x)·m

    答案：C,D
    解析：
    题干中C、D两项为看涨期权内在价值的计算公式。

  • 第19题：

    在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（ ）。

    A.虚值期权
    B.实值期权
    C.零值期权
    D.平价期权

    答案：B
    解析：
    按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为实值期权（in-the-money options）、平价期权（at-the-money options）和虚值期权（out-of-the-money options）三种。实值期权是指如果期权立即被执行，买方具有正的现金流，平价期权是指买方此时的现金流为零，而虚值期权是指买方此时具有负的现金流。题目中看涨期权市场价格大于执行价格，为正的现金流，实值期权。故选择B项。

  • 第20题：

    某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

    A：实值期权
    B：虚值期权
    C：平值期权
    D：零值期权

    答案：A
    解析：
    对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。

  • 第21题：

    看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

    • A、St-x
    • B、（St-x）m
    • C、0
    • D、x-St

    正确答案:C

  • 第22题：

    如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

    • A、当St≥x时，EVt=0
    • B、当St=（x-St）m
    • C、当St≤x时，EVt=0
    • D、当St>x时，EVt=（St-x）m

    正确答案:A,B

  • 第23题：

    单选题
    在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（   ）。
    A

    虚值期权

    B

    实值期权

    C

    零值期权

    D

    平价期权


    正确答案： D
    解析：

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