下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

题目

下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

相似考题

1.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

2.在计算股票内在价值中，下列关于可变增长模型的说法中不正确的是（ ）。A．与不变增长模型相比，其假设更符合现实情况B．可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型C．可变增长模型的计算较为复杂 =^_^= (^_^)D．可变增长模型考虑了购买力风险

3.下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念

4.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型

更多“下列关于Cred1tMetrics模型的说法,不正确的是( )。 A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

    A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

    B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

    C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

    D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念


    正确答案：C
    解析：是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

  • 第2题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk+模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

  • 第3题：

    下列关于E-R模型的叙述中，不正确的是（ ）。


    正确答案：D
    在E-R图中，实体用矩形表示，属性用椭圆形表示，联系类型用菱形表示。在现实世界中，事物内部以及事物之间是有联系的，这些联系在信息世界中反映实体内部的联系和实体间的联系。实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系。两个实体间的联系可分为三类：一对一联系(1：1)、一对多联系(1：n)和多对多联系(m：n)。实体型之间的这种一对一、一对多、多对多联系不仅存在于两个实体型之间，也存在于两个以上的实体型之间。

  • 第4题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A．CreditMetrics模型

    B．Credit Portfo1io View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中Credit Portfo1io View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。故选B。

  • 第5题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

    A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
    B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
    E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    答案：A,C,D,E
    解析：
    reditMetriCs本质上是一个VaR模型，所以A项正确；CreditMet-riCs达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；CreditPortfolioView是CreditMetriCs模型的一种补充，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

  • 第6题：

    关于BIM资源模型管理，说法不正确的是（）．

    A.规范BIM模型资源检查标准
    B.规范BIM模型资源入库及更新
    C.规范BIM模型资源修改
    D.建立BIM模型资源库的入库激励机制

    答案：C
    解析：
    本题主要考查BIM模型资源管理知识。BIM模型资源管理包括规范BIM模型资源检查标准、规范BIM模型资源入库及更新、建立BIM模型资源库的入库激励机制。

  • 第7题：

    关于股票内在价值计算模型的问题,下列说法正确的是（ ）
    Ⅰ.相对于零增长模型,二元增长模型更接近现实
    Ⅱ.在二元增长模型中，当两个阶段的股息增长率都为零时
    Ⅲ.零增长模型和不变增长模型的基本原理是不相同的
    Ⅳ.零增长模型可以看作是可变增长模型的特例

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    零增长模型和不变增长模型的基本原理是相同的。

  • 第8题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第9题：

    以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）

    • A、跨周期信用等级模型（TTC）
    • B、时点信用等级模型（PIT）
    • C、前瞻性信用等级模型
    • D、动态储备信用等级模型

    正确答案:B

  • 第10题：

    下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。

    • A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关
    • B、单一因素模型是市场模型的特例
    • C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关
    • D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。
    A

    CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

    B

    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析

    C

    CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

    D

    CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程


    正确答案： C
    解析： 本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。
    CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetries模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确;
    CreditRisk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。

  • 第12题：

    单选题
    下列对常见强制访问控制模型说法不正确的是（）
    A

    BLP模型影响了许多其他访问控制模型的发展

    B

    Clark-Wilson模型是一种以事物处理为基本操作的完整性模型

    C

    ChineseWall模型是一个只考虑完整性的安全策略模型

    D

    Biba模型是-种在数学上与BLP模型对偶的完整性保护模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A．CreditMetriCs模型

    B．CreditPortfolioView模型

    C．CreditRisk+模型

    D．CreditMonitor模型


    正确答案：B

  • 第15题：

    （ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．CreditMetrics模型

    D．CreditRisk+模型

    C．CreditPortfolioVien模型

    D．CreditMonitor模型


    正确答案：B
    答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第16题：

    关于量化分析，下列说法不正确的是（）。

    A.往往与程序化交易技术相结合
    B.一般来讲，量化模型的稳定性受外部环境的影响较小
    C.所采用的数理模型本身是存在模型风险的
    D.较多采用数量模型和计算数值模型

    答案：B
    解析：
    量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。B项，量化模型的稳定性往往受外部影响。

  • 第17题：

    下列关于房室模型的说法不正确的是

    A.房室模型是最常用的药物动力学模型
    B.房室模型是用数学方法模拟药物体内过程而建立起来的数学模型
    C.房室模型分为单室模型、双室模型和多室模型
    D.房室模型的划分是随意的
    E.房室模型中同一隔室内各部分的药物处于动态平衡

    答案：D
    解析：
    本题考查房室模型。房室模型是经典的药物动力学模型，将整个机体（人或动物）按动力学特性划分为若干个独立的隔室，把这些隔室串接起来构成的一种足以反映药物动力学特征的模型，称为房室模型。房室模型的划分不是随意的，它是由具有相近药物转运速率的器官、组织结合而成，同一隔室内各部分的药物处于动态平衡。故本题答案应选D。

  • 第18题：

    关于股票内在价值计算模型的问题，下列说法正确的是（ ）。
    ①相对于零增长模型，二元增长模型更接近现实
    ②在二元增长模型中，当两个阶段的股息增长率都为零时，二元增长模型就是零增长模型
    ③零增长模型和不变增长模型的基本原理是不相同的
    ④零增长模型可以看作是不变增长模型的特例

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：B
    解析：
    ③项，零增长模型和不变增长模型的基本原理是相同的。假定增长率合等于零，股利将永远按固定数量支付，这时，不变增长模型就是零增长模型。

  • 第19题：

    关于股票内在价值计算模型的问题,下列说法正确的是（ ）
    Ⅰ.相对于零增长模型,二元增长模型更接近现实
    Ⅱ.在二元增长模型中，当两个阶段的股息增长率都为零时
    Ⅲ.零增长模型和不变增长模型的基本原理是不相同的
    Ⅳ.零增长模型可以看作是可变增长模型的特例

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    零增长模型和不变增长模型的基本原理是相同的。

  • 第20题：

    下列对常见强制访问控制模型说法不正确的是（）

    • A、BLP模型影响了许多其他访问控制模型的发展
    • B、Clark-Wilson模型是一种以事物处理为基本操作的完整性模型
    • C、ChineseWall模型是一个只考虑完整性的安全策略模型
    • D、Biba模型是-种在数学上与BLP模型对偶的完整性保护模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    下列关于CMYK色彩模型的描述，其中不正确的是（）

    • A、是加法混色原理的表示模型

    正确答案:B,C

  • 第22题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（  ）。
    A

    Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型

    B

    Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

    C

    Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

    D

    Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一


    正确答案： C
    解析：

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