下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A.基本原理是信用等级变化分析 B.本质上是一个VaR模型 C.从单一资产的角度来看待信用风险 D.使用了信用工具边际风险贡献的概念

题目

下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A.基本原理是信用等级变化分析 B.本质上是一个VaR模型 C.从单一资产的角度来看待信用风险 D.使用了信用工具边际风险贡献的概念


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  • 第1题:

    下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是(  )。

    A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
    B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
    C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
    D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

    答案:C
    解析:
    (Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况,而债务人的信用状况用信用等级来表示;②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;③从资产组合来看,而不是单一资产的角度,资产组合理论;④采用边际风险贡献率;⑤解析法与蒙特卡罗模拟法;⑥本质上是一个VAR模型;⑦是一个无条件组合风险模型。

  • 第2题:

    下列关于人力资源预测方法的说法不正确的是(  )。

    A.趋势外推法最简单,自变量只有一个
    B.回归分析法不考虑不同变量之间的影响
    C.趋势外推法与回归分析法本质上都是经济计量模型法
    D.经济计量模型一般只在管理基础较薄弱的小公司采用

    答案:D
    解析:
    经济计量模型法一般只在大公司采用。

  • 第3题:

    以下关于企业人力资源预测方法的说法不正确的是()。

    A:回归分析法本质上是经济计量模型法
    B:经济计量模型法实际上是一种转移概率矩阵
    C:马尔可夫分析法可预测企业人力资源需求
    D:灰色预测模型能对含有已知的、未知或非确定信息的系统进行预测

    答案:B
    解析:
    本题考查的是人力资源需求预测的几种定量方法。

  • 第4题:

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案:D
    解析:
    目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第5题:

    下列关于人力资源预测方法的说法不正确的是()。

    A:趋势外推法最简单,自变量只有一个
    B:回归分析法不考虑不同变量之间的影响
    C:趋势外推法与回归分析法本质上都是经济计量模型法
    D:经济计量模型一般只在管理基础较薄弱的小公司采用

    答案:D
    解析:
    经济计量模型法一般只在大公司采用。