通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.极值理论法
D.基本指标法
第1题:
在小样本的情况下,如果总体不服从正态分布,且总体方差未知,则经过标准化的样本均值服从()。
AZ分布
Bt分布
CX2分布
DF分布
第2题:
142、从总体中随机抽样得到样本,获得样本观察值后可以计算一些统计数,统计数的分布称为抽样分布。
第3题:
【判断题】在总体分布未知或所知甚少的情况下,利用样本数据对总体分布形态等进行推导,是一种参数检验方法;
A.Y.是
B.N.否
第4题:
8、从总体中随机抽样得到样本,获得样本观察值后可以计算一些统计数,统计数的分布称为抽样分布
第5题:
46、从总体中随机抽样得到样本,获得样本观察值后可以计算一些统计数,统计数的分布称为抽样分布。