目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。A．CEtMEriC模型B．CEt Portfolio ViE模型C．CEt Risk+模型D．KMV模型E．ZEA型

题目

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。

A．CEtMEriC模型

B．CEt Portfolio ViE模型

C．CEt Risk+模型

D．KMV模型

E．ZEA型

相似考题

1.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型

2.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型

3.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型

4.目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。A．CreditMetrics模B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型

更多“目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。A．CEtMEriC模型B．CEt Portfolio ViE模型C．CEt Risk+模型D．KMV模型E．ZEA型”相关问题

  • 第1题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk+模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

  • 第2题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第3题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A．CreditMetrics模型

    B．Credit Portfo1io View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中Credit Portfo1io View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。故选B。

  • 第4题：

    信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．CreditMetrics模型

    C．Credit Portfo1io View模型

    D．Credit Risk+模型

    E．VaR模型


    正确答案：BCD
    目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

  • 第5题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfo1io View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第6题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第7题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第8题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第9题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
    A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型
    C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型


    答案：B
    解析：
    答案为B。略

  • 第10题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
    E. ZETA模型


    答案：A,B,C
    解析：
    。考查基础知识。目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括 Credit Metrics 模型,Credit Portfolio View 模型、Credit Risk +模型。

  • 第11题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    • A、Credit Metrics模型
    • B、死亡率模型
    • C、Credit Risk+模型
    • D、KPMG模型
    • E、Credit Portfo1io View模型

    正确答案:A,C,E

  • 第12题：

    多选题
    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
    A

    Credit Metrics模型

    B

    死亡率模型

    C

    Credit Risk+模型

    D

    KPMG模型

    E

    Credit Portfo1io View模型


    正确答案： A,B
    解析： BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第13题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk+模型

    C．死亡率模型

    D．RiskCalc模型


    正确答案：B
    解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第14题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk＋模型

    C．死亡率模型

    D．Risk Calc模型


    正确答案：B
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第15题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。

    A．CreditMetrics模型

    B．Credit Portfo1io View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC
    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：CreditMetrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选ABC。

  • 第16题：

    Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

    A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
    B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
    C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
    D.在违约率计算上不使用历史数据
    E.比较适用于投机类型的借款人

    答案：C,D,E
    解析：
    Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第17题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

  • 第18题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第19题：

    多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit?Metric模型
    B.Credit?Risk+模型
    C.Credit?Portfo1io?View模型
    D.KMV模型

    答案：C
    解析：
    麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?

  • 第20题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfolio View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第21题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第22题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    • A、Credit   Metrics模型
    • B、Credit   Portfolio   View模型
    • C、Credit   Risk+模型
    • D、KMV模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    多选题
    Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（　）。
    A

    宏观变量的历史数据

    B

    宏观变量的前景预测

    C

    对整个经济体系产生影响的冲击或改革

    D

    仅影响单个宏观变量的冲击或改革

    E

    单个借款人的信用评级


    正确答案： C,A
    解析： Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革。

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