如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （ ）。A．3.18亿B．-3.18亿C．5亿D．-5亿

题目

如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （ ）。

A．3.18亿

B．-3.18亿

C．5亿

D．-5亿

相似考题

1.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。 A．久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

2.下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。A．久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

3.下列关于久期缺口的说法．正确的有（ ）。A．久期缺口=资产加权平均久期—（总负债/总资产）×负债加权平均久期B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

4.已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。A．1.5B．1.5C．2.3D．3.5

参考答案和解析
正确答案：B
更多“如果一家商业银行的总资产的久期为3.5,资产价值为1亿;负债的久期为5,负债的价值为5000万 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

    A．久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期

    B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

    C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

    D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

    E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生


    正确答案：ACDE
    解析：考生只需要对照：久期缺口+；利率一；价值+；然后变动其中一个或两个符号，可得出B是错误的，久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

  • 第2题：

    下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

    A．久期缺口=资产加权平均久期－(总负债／总资产)×负债加权平均久期

    B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

    C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

    D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

    E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生


    正确答案：ACDE
    久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。B项错误；A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

  • 第3题：

    如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。

    A:0.6
    B:1.2
    C:-3.8
    D:3.8

    答案：D
    解析：
    久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

  • 第4题：

    如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。

    A．资产价值减少27.8亿元

    B．资产价值增加27.8亿元

    C．资产价值减少14.8亿元

    D．资产价值增加14.8亿元


    正确答案：A
    解析：资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。

  • 第5题：

    如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

    A．-1

    B．1

    C．-0．1

    D．0．1


    正确答案：C
    久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2-(7÷10)×3=-0．1。故选C。

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