下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系

题目

下列关于VaR的描述中，错误的是( )。

A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B．其字面解释是指“处于风险中的价值”

C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少

D．VaR与波动性方法没有任何联系

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1.VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

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    关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。

    A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

    B．VaR指标包括VaB和VaW

    C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

    D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

    E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失


    正确答案：ABE
    解析：VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

  • 第2题：

    VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )


    答案：对
    解析：
    VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

  • 第4题：

    关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是（ ）。

    A．VaR的含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

    B．VaR指标包括VaB和VaW

    C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

    D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

    E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失


    正确答案：ABE
    VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

  • 第5题：

    下列关于VaR的描述中，错误的是()。

    A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
    B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
    C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
    D:VaR与波动性方法没有任何联系

    答案：D
    解析：
    事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

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